Рубрика: Обзоры рынка

0012 EUR USD, Обзоры рынка

В паре EUR USD за сутки существенных изменений не произошло!

Комментарии: 0 2 октября, 2020 12:54

Как я писал 1 октября:

Торговля идет на младших волновых уровнях SubMinuette.
Сформировав отскок в области пересечения медианы с каналом неопределенности нисходящих вил Эндрюса данного волнового уровня, цена удерживается в канале равновесия после тестирования медианы коррекционных вил.

Ничего не изменилось:

2020-10-02_1.png

 

Сегодня я хочу акцентировать внимание на другом: сравнить системы анализа  с применением вил Эндрюса на основе волнового анализа, используя программу-советник Elliott Wave Maker (графики приведены выше), и используя систему автоматического построения на основе индикаторных платформ ZUP (см. графики ниже).

2020-10-02_2.png

2020-10-02_3.png

2020-10-02_4.png

В чем разница, кроме того, что в первом случае волновые вершины выбирает трейдер, а программа-советник Elliott Wave Maker в режиме реального времени проверяет правильность волновой разметки и автоматически выводит построения на график, а во втором случае индикаторные платформы ZUP сразу выполняют все автоматические построения?

  • При использовании программы-советника Elliott Wave Maker трейдер анализирует каждую структуру ценового движения идентифицируя экстремумы с волновыми вершинами.
    Разделяет фазы направленного и ненаправленного ценового движения.
    Таки образом, сразу выделив ситуацию области равновесия на волновом уровне SubMinuette, и приняв соответствующие торговые решения.
  • Во втором случае трейдер лишь следует за указаниями индикаторной платформы от экстремума к экстремуму, не задумываясь порой о самой структуре развивающегося ценового движения.

Что лучше, что хуже — сказать невозможно.
Каждый должен решить для себя сам.

На мой взгляд:

  • В первом случае, анализируя ситуацию в целом, трейдер более спокойно и более осознанно принимает торговые решения.
  • Во втором случае, трейдер лишь следует, и порой мечется вслед за изменениями автоматических построений.
    Но в краткосрочных позициях на малых операционных масштабах может быть это и лучше.
0043 GOLD (XAU USD), Обзоры рынка

На распутье!

Комментарии: 0 1 октября, 2020 11:11

Возможно, что вершина волны-[iv] Minute сформирована, нарушений модели нет (сравните с графическим представлением модели).
Однако граница красной зоны восходящих вил Эндрюса, построенных от этой вершины, еще не пробита, то есть нет подтверждения восходящего разворота.

2020-10-01_1.png

 

Формирование восходящего движения на младшем волновом уровне SubMinuette не устойчивое (см. график ниже, справа), что лишь подогревает сомнения.

2020-10-01_2.png

Для принятия торговый решений буду дожидаться:

  1. Пробой границы красной зоны вил Эндрюса старшего волнового уровня Minute и 50%-й медианы вил Эндрюса от волнового уровня Minuette — для покупок.
  2. Откат цены под нижнюю границу канала неопределенности вил Эндрюса волнового уровня Minuette с ближайшей целью…
  3. … на контрольной линии вил Эндрюса старшего волнового уровня Minute.
    Если и данный блок зон поддержки будет пробит — риск нисходящего движения как глубокой коррекции лишь усилится.

Читать далее

0012 EUR USD, Обзоры рынка

Коррекция

Комментарии: 0 29 сентября, 2020 16:10

Вполне логичный сценарий формирования диагонального треугольника:

2020-09-29_1.png

Детализация формирования восходящей коррекции на графике слева:

2020-09-29_2.png

Отскок компенсировал 38.2% длины волны-iii SubMinuette, после чего восходящее движение остановилось на нижней границе канала равновесия коррекционных вил Эндрюса данного волнового уровня.

0043 GOLD (XAU USD), Обзоры рынка

Золото, продолжение

Комментарии: 0 24 сентября, 2020 19:05

Вот золото и подошло к расчетным зонам поддержки в любом из двух волновых сценариев:

  1. Обновление локального минимума как волновой вершины-(a) Minuette.
  2. Области пересечения конечной сигнальной линии коррекционных вил Эндрюса старшего волнового уровня Minute и канала неопределенности нисходящих вил Эндрюса от волнового уровня Minuette.
  3. Конечной сигнальной линии вил Эндрюса младшего волнового уровня SubMinuette.
  4. А тут еще и со старшего волнового уровня Minor сигнал поступает.

2020-09-24_1.png

Цена вернулась к конечной сигнальной линии:

2020-09-24_2.png

 

В общем сигналов для закрытия продаж предостаточно.
Сигналов на открытие покупок пока нет.
Сам до понедельника — вне сделок, продажи зарыл.

0043 GOLD (XAU USD), Обзоры рынка

Итоги разбора от 21 сентября

Комментарии: 0 22 сентября, 2020 18:03

Первая цель основного сценария отработала идеально, закрыл продажи по ней, для возобновления после отскока.

Альтернативный сценарий: ни то ни сё….

2020-09-22_1.png

 

Но сегодня хотелось бы обратить внимание на другое: напомнить о важности образующих каналов А_С//В и А_С//D.
Вновь подтверждена их значимость, значит не зря ввели их в программу.

2020-09-22_2.png

 

0043 GOLD (XAU USD), Обзоры рынка

Слишком красиво чтобы верить

Комментарии: 0 21 сентября, 2020 13:54

XAUUSD возвращаясь к варианту формирования протяженной коррекции, как горизонтального треугольника

Модель сформирована просто идеально и явно прослеживаются цели нисходящего движения к блоку зон поддержки канала неопределённости.
Единственной «проблемой» представляются уровни предшествующих локальных минимумов.

2020-09-21_0.png

На графике смотрится все красиво, слишком красиво чтобы поверить что так и есть.
Меня всегда смущают идеальные модели: их все видят, значит видят и те кто видит выставленные ордера.
Святое дело испортить праздник для большинства !

Поэтому рассмотрим подробнее за и против, а также альтернативный вариант.

2020-09-21_1.png

За!

  1. Зона начальной поддержки как конечная линия Шиффа — пробита.
  2. Зона устойчивой поддержки как нижней границы канала равновесия — пробита.
  3. Структура горизонтального треугольника полностью соответствует свойствам модели и совпадает со структурой протяженной коррекции индикатора метроном волновых уровней.
  4. Логичная целевая зона — конечная линия коррекционных вил Эндрюса волнового уровня Minute.
    Которая совпадает с каналом образующих А_С//В и А_С//D.
  5. Промежуточными уровнями поддержки выступают уровни предшествующих локальных минимумов.
  6. ПРОТИВ, кроме того, что все слишком явно и красиво.
    Альтернативный вариант разметки (см. график справа) — достигнута зона поддержки вокруг которой и может сформироваться восходящий разворот.
    ТО есть, сформироваться вершина волны-(Е) младшего волнового уровня SubMicro и начнет формироваться восходящая волна-[c] Micro как более сложный вариант протяженной коррекции.
    Этот вариант как контрольный ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.
0012 EUR USD, Обзоры рынка

EUR USD Можно рассматривать…

Комментарии: 0 19 сентября, 2020 12:45

Можно рассматривать это сообщение как вывод из публикаций этой недели, можно просто как рассуждения вслух

2020-09-18_1.png

Смотрим график справа и рассуждаем четко по правилам классического волнового анализа:

  • Если волна-[ii] Minute глубокая коррекция, то волна-[iv] Minute должна быть протяженной коррекций.
  • Если длительность волн коррекции должна быть по крайней мере не меньше длительности предшествующих импульсных волн, то волна-[iv] Minute должна быть не менее 100% длительности волны-[iii] Minute, как это и показано на графике.

И сколько нам еще ждать сильного движения????

0018 USD JPY, Обзоры рынка

USD JPY — краткий обзор в картинках

Комментарии: 0 18 сентября, 2020 12:54

В период застоя и неопределенности на рынке всегда начинаешь поиск (перебор финансовых инструментов) чего-то интересного.

Давно не смотрел пару USDJPY, пора возобновить представление о ней.

Глобальный сценарий и таблица волновая картина дня формируемая программой- советником Elliott Wave Maker:

2020-09-18_1.png

 

Варианты: сформированная и формируемая волна-(2) Intermediate:

2020-09-18_2.png

 

Наверное самое информативное построение вил Эндрюса на нескольких волновых уровней:

2020-09-18_3.png

 

Детали:
Лишь на графике слева видно открытое пространство для нисходящего движения.
На всех остальных — конгломерат зон поддержки.

2020-09-18_4.png

 

0012 EUR USD, Обзоры рынка

Краткий комплексный анализ пары EUR USD после публикации по ставкам ФРС

Комментарии: 0 17 сентября, 2020 20:54

Ранее я писал:

Нормальное состояние любой системы равновесие!
В том числе и финансовой системы.

Нормальное состояние (равновесие) полностью удовлетворяет требования реального сектора экономики.

Хаос (сильная волатильность) нужна лишь спекулянтам, но у них сейчас нет торговой идеи.
Нет и пинка, который бы выбил систему из равновесия и придал ей ускорение в какую либо из сторон.
Заседание ЕЦБ 10-го сентября ничего не изменило — все осталось на своем месте.

Завтра — 16-го сентября заседание ФРС, но по тем комментариям которые прозвучали ранее — все останется на своем месте.
Но не будем делать преждевременных выводов — дождемся — ждать не долго осталось.

Следующий «драйвер» лишь 3 ноября — может он и будет тем «пинком» которого ждут спекулянты.
Тем более, что середина последнего квартала — год закрыть без дивидендов — это крах для трейдеров.

 

И пока все без изменения…
…но сосредоточимся на техническом, а конкретно волновом анализе по DML&EWA Technique, рассмотрим график.

2020-09-17_1.png

  1. На старшем волновом уровне Primary, цена сформировав отскок от контрольной линии вил Эндрюса данного волнового уровня, уже 37-е сутки  торгуется в диапазоне вокруг их начальной сигнально линии.
  2. Торговый диапазон определен зонами сопротивления и поддержки волнового уровня Minor, построение данных вил на графике не привожу, лишь командой  /«/ по левому борту графика справа выводим их значения.
  3. Опустимся на три волновых уровня ниже (см. график справа) и разберем структуру развивающегося ценового движения.
    Цена находится внутри Желтой Зоны ограниченной значениями в 38.2% от длины и длительности развития волны-[iii] Minute. То есть вся структура по правилу подобия длин и длительностей волн одного волнового уровня принадлежит к младшим волновым уровням.
  4. Командой /I/   выводим на график разворотную зону коррекционных вил Эндрюса волнового уровня Minute.
    Горизонтальной расположение разворотной зоны в отличие от вертикального положения Желтой Зоны свидетельствует о предпочтении развития протяженный нежели глубокой коррекции.
    Явно видно, что и цена стремится выйти из Желтой Зоны по времени, а не по амплитуде.
  5. Проведем еще одно построение: отметим на графике базовую линию восходящего тренда волны-[iii] Minute.
    Она же по сути является и базовой линий выведенных на график коррекционных вил.
  6. Далее от вершины волны-[iii] Minute построим зеркальную копию базовой линии тренда для нисходящего движения.
    (Данные построения выполняются автоматически индикатором метроном волновых уровней.)
    По сути эти две линии обозначают вектор скорости для восходящего и нисходящего ценового движения.
    При этом цена находится над зеркальной копией базовой линией тренда — еще раз свидетельствуя о развитии протяженной, а не глубокой коррекции.

Как вывод:  ожидаю продолжения развития протяженной коррекции с максимальной целью к медиане коррекционных вил Эндрюса  волнового уровня Minute.

Расширенный видео вариант

0043 GOLD (XAU USD), Обзоры рынка

Возвращаясь к вопросу идентификации волновых уровней

Комментарии: 0 11 сентября, 2020 10:30

Для тех, кто использует программу-советник Elliott Wave Maker, вопрос видимо уже набил оскомину.

Но вопрос повторяется раз за разом, придется пояснить еще раз.
Правила желтой зоны: то есть правило взаимного положения волновых вершин одного волнового уровня и правило взаимного положения волновых вершин одного волнового уровня  я повторять не буду. Они очень подробно разбираются на занятиях.
Просто рассмотрим их применение на примере недавнего обзора по серебру.

Общий график, представлены два варианта разметки:

2020-09-10_00.png

Как указывалось ранее, VAR.01 — отображает волновой сценарий с сформированной волной-[2] Primary.
Откат от вершины волны-[1] Primary, составил гораздо долее 38.2%  (85.4% — расчет уровней выведен нажатием клавиши Ctrl при выделенном символе волновой вершины-[1] Primary), следовательно по закону подобия и длительностей волн одного волнового уровня, нисходящее движение вполне можно отнести к волновому уровню Primary. Правило необходимости выполнено, нисходящее ценовое движение вышло из желтой зоны по цене.
Что также подтверждает и индикатор — метроном волновых уровней.

Однако правило достаточности — правило взаимного положения волновых вершин одного волнового уровня еще не выполнено.
Дожидаться его выполнения можно еще очень долго.
Поэтому воспользуемся утверждением классического волнового анализа: если откат от сформированной вершины первой волны превосходит 61.8%, то можно считать, что это сформирована только волна-А коррекции и следует ожидать развития сложной и возможно неправильной коррекции как волны-[2] Primary (см. VAR.02).

 

Вот этим вариантом и воспользуемся для пояснения правил идентификации волновых уровней при выполнении разметки.

2020-09-10_01.png

Командой Ctrl  при выделенном символе волновой вершины-(А) Intermediate выводим на график уровни восстановления восходящего движения — 50% от длины волны-А Minor.

Так как уровни предшествующих вершин данного волнового уровня перекрыты, то и правило подобия длин и длительностей волн одного волнового уровня и правило взаимного положения волновых вершин одного волнового уровня выполнены.
То есть выполнены оба правила желтой зоны.

Изменим временной период графика чтобы идентифицировать разметку на младших волновых уровнях:

2020-09-10_02.png

Повторяем операцию командой Ctrl  при выделенном символе волновой вершины-А Minor для вывода ценовых целей и нажатием клавиши F для вывода временных целей развития волны-В Minor.
Как видим вся структура ценового движения не выходит ни по цене, ни по времени за уровень 38.2% длины и длительности волны-А Minor. Минимальные требования желтой зоны не выполнены.
Метроном волновых уровней также указывает, что нисходящее ценовое движение может принадлежать лишь к младшему волновому уровню Minute.

Рассмотрим пример далее, опустимся еще ниже по волновым уровням.

2020-09-10_04.png

Соответствующими командами выстраиваем ценовые и временные уровни от вершин-(c) и —(а) Minuette — правила выполнены, волновые вершины принадлежат к одному волновому уровню.

2020-09-10_05.png

Проделываем туже операцию для волновой вершины-(с) Minuette (см. график слева) — правила выполнены.
В то же время перекрытие волной-(с) Minuette уровня вершины волны-(а) Minuette подтверждает выполнение правила взаимного положения волновых вершин одного волнового уровня — цикл замкнулся.

Для волны-[b] Minute (см. график справа) правила выхода из желтой зоны также выполнены.
Но для волны-[с] Minute все еще под вопросом.
С одной стороны по длине волна вышла из желтой зоны, но по длительности выход осуществлен после формирования локального минимума.
То есть минимальные требования для формирования волны-[с] Minute вроде бы и выполнены, но подтверждения — нет.
Метроном волновых уровней рисует более сложную структуры коррекции — следовательно возможно коррекция и не завершена.
Строим вилы Эндрюса волнового уровня Minuteи отслеживаем дальнейшее движение цены в из графических инструментах.

2020-09-10_06.png

Как? Но это уже другая тема.

 

0043 GOLD (XAU USD), Обзоры рынка

Несколько вводных для обсуждения разметки по серебру

Комментарии: 0 5 сентября, 2020 19:38

Много внимания уделяется анализу пары XAU UAS (золоту) но вот о серебре пишут относительно мало.
Но динамика восходящего движения цен по серебру этим летом явно превосходила динамику роста цен на золото.

Общий сценарий:

2020-09-05_0.png

 

Но есть вопросы, а завершена ли нисходящая волна старшего волнового уровня-[2] Primary?

2020-09-05_1.png

  1. В целом (на графике слева) все смотрится логично, в том числе и отскок от зоны сопротивления завершившийся на нижней границе канала равновесия восходящих вил Эндрюса волнового уровня Primary.
  2. Однако, если посмотреть на график справа, то мы видим, что нисходящее движение от вершины волны-[1] Primary достигло максимально допустимого уровня для вторых волн — 85.4%.
    Причем классики отмечают, что при достижении таких уровней скорее всего сформирована не вторая волна коррекции а её первая составляющая, то есть волна-(А) младшего волнового уровня Intermediate.
  3. При этом считается, что если волна-(А)  превысила 61.8% длины предыдущего движения, то следует ожидать продолжения развития коррекции как сложной протяженной модели.
    Этот вариант волнового сценария и будем рассматривать как альтернативный.

 

Перейдем к его деталям на младших волновых уровнях:

2020-09-05_2.png

Граница красной зоны коррекционных вил Эндрюса волнового уровня Minorне пробита, а следовательно подтверждения нисходящего разворота на данном волновом уровне нет.
На один волновой уровень ниже цена четко формирует протяженную коррекцию.

Читать далее

0012 EUR USD, Обзоры рынка

Хочется отметить лишь некоторые нюансы в паре EUR USD

Комментарии: 0 4 сентября, 2020 12:29

Ситуация очень интересная, так как некоторые волновые вершины однозначно идентифицировать не удается:

2020-09-04_1.png

  1. Уже отмечалось, что пара уже 26 дней торгуется вокруг достигнутой зоны сопротивления старшего волнового уровня Primary.
    График не привожу, публиковался неоднократно, а уровень отмечен по левому борту графика справа системой Target Price Level программы-советника Elliott Wave Maker.
  2. В целом оба приведенных графика рассматриваю как единый вариант в котором требуется уточнить привязку в ценовым экстремумам волновых верши —(iv) и — (v) Minuette.
    Только два представленных варианта воспринимаются программой-советником Elliott Wave Maker как варианты без ошибок.
    В других вариантах соотношения длин и длительностей волн-iii и — iv  младшего волнового уровня SubMinuette не соответствуют правилу подобия длин и длительностей волн одного волнового уровня.
  3. В любом из представленных вариантов пара торгуется в диапазоне ограниченном и верхней границей канала равновесия вил Эндрюса от волнового уровня Minuette как зоной поддержки….
  4. … начальной сигнальной линией данных вил, как зоной сопротивления.
    Причем любое движение как восходящее, так и нисходящее завершается шпилькой на дневном баре.

В целом данных характер ценового движения и двойственность в выявлении волновых вершин свидетельствуют о состоянии неопределённости, то есть о незавершенности протяженной коррекции.

До значимого события этого месяца — заседания ФРС еще две недели. Возможно, что ситуация и не изменится при отсутствии внешних факторов экономического или политического характера.
А следовательно и активных торгов можно ждать лишь в следующем, закрывающим год квартале.

0012 EUR USD, Обзоры рынка

Ждем открытия недели в паре EUR USD

Комментарии: 0 30 августа, 2020 17:03

Весь август аналитики писали о перепроданности доллара и предсказывали его рост в паре с началом осени. а именно после заседания ФРС 16 сентября.
Однако выступление на прошлой неделе, о переходе ФРС к анализу инфляции не по последним данным, а по усредненному значению свидетельствует о том, что ставка может остаться неизменной.

Налицо разнонаправленность прогноза.

А что с техническим анализом?

Рассмотрим график:

2020-08-30_1.png

  1. Пара торгуется вокруг начальной сигнальной линии восходящих вил Эндрюса старшего волнового уровня Primary, это мы уже отмечали.
    В данный момент — цена НАД уровнем сопротивления, но столь незначительное его превышение на старших волновых уровнях еще ничего не значит.
    Может уйти и ПОД него, если не появится драйверов роста в паре.
  2. Диапазон торговли хорошо просматривается на три волновых уровня младше.
    Фактически симметричные значения от уровня сопротивления с легким восходящим наклоном канала определяемым верхней границей канала равновесия и конечной линией Шиффа коррекционных вил Эндрюса волнового уровня Minute.
    Причем не факт, что волновые вершины отмечающие экстремум действительно сформированы.
    Только выход цены из данного наклонного канала и покажет направленность ближайшего среднесрочного движения.

Как видите и в техническом анализе нет однозначного вывода о ближайшей направленности ценового движения.

И как дополнение — положение цены в восходящих вилах Эндрюса данного волнового уровня:

2020-08-30_2.png