Рубрика: Статьи

Обзоры рынка, Примеры использования Elliott Wave Maker

Сравнение инструментов анализа на примере пары BTC USD

Комментарии: 0 4 июля, 2025 13:52

На примере пары BTC USD сравним визуальное восприятие инструментов анализа. 

  1. Волновые каналы, доработанные на основе правил DML&EWA Technique для программы-советника Elliott Wave Maker.
    Можно убедиться, что даже в доработанном виде, каналы используются лишь как инструмент подтверждения, а не прогнозирования развития ценового движения.

 

  • Инструменты Фибоначчи, сформированные в программе-советнике Elliott Wave Maker как линейки Фибоначчи: выводимые от символа волновой вершины для прогнозирования целей развития последующей волны.
    Всё было бы не плохо, но вывод инструментов Фибоначчи от нескольких волновых уровней настолько «забивает» поле графика, что приходится либо создавать копии графиков либо выводить инструменты поочерёдно используя клавиатурные команды.

 

  • Вилы Эндрюса, наиболее информативный инструмент прогнозирования целей развития ценового движения.
    Работает и в сочетании с другими инструментами.

0099 Криптовалюты, Обзоры рынка, Примеры использования Elliott Wave Maker

BTC USD на 26.06.2025 продолжение

Комментарии: 0 26 июня, 2025 14:14

Отвечая на вопрос:

Зачем рассматриваете два варианта, что это даёт?

  • На текущем этапе формирования ценового движения сравнивать варианты фактически не надо. Цели одинаковы.
  • Но сейчас мы не знаем какой из вариантов в последующем окажется правильным и нужно быть готовым к принятию следующих решений.
    Так как далее цели принципиально разойдутся.

Рассмотрим это подробнее:

  1. Пример на графике слева описывает волновой сценарий начала развития волны-[iii] Minute, но подтверждения этому варианту пока нет.
    Для начала цена должна пробить начальную сигнальную линию коррекционных вил Эндрюса от волнового уровня данного волнового уровня.
  2. Затем преодолеть уровень предшествующего максимума.
  3. Окончательный этап подтверждения данного сценария — пробой контрольной линии данных вил Эндрюса.
    Причем цели до этого момента в обоих вариантах практически совпадают.
  4. И только после этого можно гарантированно говорить о развитии волны-[iii] Minute.
  5. Перейдём к рассмотрению графика справа.
    Та же проблема, для подтверждения этого сценария цена сначала должна преодолеть обозначенный блок зон сопротивления и уровень предшествующего максимума.
  6. Но предельные целевые зоны для развития восходящего движения здесь принципиально отличаются.
    Первая цель уровень в 123.6% амплитуды волны-(a) Minuette.
  7. Вторая цель — уровень в 138.2% амплитуды волны-(a) Minuette.
    Причем от из обоих целевых уровней может последовать нисходящий разворот.

Обзоры рынка, Проблемы волнового анализа

BTC USD, вопросы по разметке

Комментарии: 0 12 июня, 2025 11:59

Рассмотрим участок графика по которому есть вопросы по разметке.

Формирование протяженный, особенно иррегулярных или подвижных коррекций сопровождаются вопросами по разметке, как и в приведённом примере.
Сразу хочу отметить, что формирование протяженных и иррегулярных коррекций не являются случаями из ряда вон выходящих.
Это вполне обычная ситуация и хороший сигнал на развитие последующего движения.
Достаточное количество таких примеров разобрано в курсе «DML&EWA Technique, точка зрения на волновой анализ».
Рассмотрим пример подробнее:

  1. Откат от сформированной вершины-[A] Micro по амплитуде слишком мал, чтобы нисходящую волну идентифицировать как сформированною коррекцию.
  2. Последующая структура ценового движения по длительности вполне соответствует протяженной коррекции.
    Что вполне подтверждается нанесённой разметкой, а программа-советник Elliott Wave Maker ошибок в ней не находит.
  3. Следует отметить, что любая протяженная коррекция идентифицируемая как:
    — консолидация;
    — иррегулярная коррекция;
    — или как в приведённом примере — подвижная коррекция…
    является сильным сигналом на последующее ценовое движение.
    Сила последующего движения как раз и определяется видом коррекции в порядке перечисления.
    Что в конечном итоге и отображено на графике.

И не важно какая структура формируется 1-2-3… или А-В-С, если вторая волна является иррегулярной или подвижной коррекцией в структуре — ожидайте сильной движение в третьей волне.

0099 Криптовалюты, Обзоры рынка, Проблемы волнового анализа

BTC USD, Критика…

Комментарии: 0 2 июня, 2025 09:06

Трейдер, прошедший обучение, не доволен, что сигнал по входу в сделку можно рассматривать только после пробоя границы красной зоны.
Отмечено на графике справа. Считает, что поздно.
Для данного масштаба ценового движения правильно считает.

 

Встречный вопрос:

А кто Вам мешает выполнить разметку на младших волновых уровнях и входить в позицию раньше?
Например, выполнить разметку на волновых уровнях: Micro или SubMicro и принять решения исходя их этих построений?.

 

Если совмещать построения можно вообще получать оптимальные варианты расчета входя и выхода из сделок на k.s[ масштабах ценового движения..

 

Последующий контроль структуры ценового движения по инструмента вил Эндрюса от выполненной разметки:

0099 Криптовалюты, Обзоры рынка, Примеры использования Elliott Wave Maker

BTC USD, применение опции авторазметки…

Комментарии: 0 25 мая, 2025 11:46

… программы советника Elliott Wave Maker!

В целом я не применяю данную опцию и не советую её использовать на начальном этапе освоения волнового анализа на чистом графике.
Но выполнение авторазметки даёт неплохой результат при включении опции для разметки конкретных участков графиков от одной волновой вершины до другой.
Либо как подсказки к новым идеям разметки, требующим корректировки.
Либо, как в приведённом примере, готовый результат разметки без корректировок от вершины волны-(4) Intermediate.

0061 LCO (BRENT, WTI), Обзоры рынка, Проблемы волнового анализа

Нефть марки BRENT

Комментарии: 0 22 мая, 2025 10:59

Разметка по результатам задания после индивидуального обучения.

Рассмотрим график базового волнового сценария:

  1. Привязка волновой вершины графика котировок из терминала Meta Trader 5 к полной базе котировок.
  2. Строим вилы Эндрюса волнового уровня Intermediate для выявления зоны поддержки на данном волновом уровне.
    Цена тестирует медиану данных вил — срединную линию канала равновесия.
    Значимая зона поддержки.
  3. При этом, цена в нисходящем движении вышла из диапазона оптимальных цен определённых ОПЕК +.
  4. Ниже, на ISL 61.8 (нижней границе канала равновесия), намечены цели цен на нефть определённые Д. Трампом как желаемые на его взгляд.
  5. Теперь разберём: может ли цена сформировать отскок от данной зоны поддержки с целью на верхней границе канала равновесия?
  6. Вполне, если принять сформированную модель нисходящего движения как зигзаг с неудавшейся волной-С!
  7. Может цена после коррекции пробить тестируемую зону поддержки по «желанию» Д. Трампа с целью на нижней границе канала равновесия? Вполне.

 

Разметим варианты на младших волновых уровнях.

Если сопоставить два варианта:

  • Разметка, естественно, отличается.
  • Построения вил Эндрюса, как указания целей — едины.

Выше мнение господа трейдеры. Какой вариант?
Или есть альтернатива?

Обзоры рынка, Проблемы волнового анализа

BTC USD, варианты

Комментарии: 0 7 мая, 2025 10:50

Сначала сравним два основных варианта волнового сценария по текущей разметке:

Цели среднесрочного движения следую только волновой разметке разнонаправлены.
Локальные цели краткосрочного ценового движения по DML&EWA Technique идентичны.
Сравните отработку графических инструментов вил Эндрюса.

 

Если следовать только классическому волновому анализу, то модно уйти в спору: какая модель сформирована?
Горизонтальный треугольник с расходящимися образующими или тройная тройка?
Но посмотрите на цели по отработке инструментов вил Эндрюса — есть отличия?

Хотя, расширенные правила волнового анализа DML&EWA Technique гласят:
маловероятно, что длительность развития волны-А в горизонтальном треугольнике будет меньше длительности развития волны-В!

0099 Криптовалюты, Обзоры рынка, Проблемы волнового анализа

Субъективность волнового анализа

Комментарии: 0 29 апреля, 2025 11:51

Рассмотрим проблему субъективности в классическом волновом анализе и в чём преимущество системы волнового анализа по DML&EWA Technique.

Для начала просто вспомним основной волновой сценарий в паре BTC USD.

От зоны сопротивления обозначенной конечной сигнальной линией вил Эндрюса старшего волнового уровня Intermediate сформирован откат, завершившийся на медиане данных вил.
С учетом того, что вилы построены от разворотных точек ценового движения сформированных 15.12.2018 — 10.112021 — 21.11.2022, а отрабатывают их инструменты до сих пор — до 2025 года и будут работать и далее…
То вопросов к расчету целей по DML&EWA Technique возникать не должно.

Если этот же график рассматривать с точки зрения классического волнового анализа, то сразу возникает вопрос:
какая волна сформирована на откате?

Если формируемую волну принять за как 4 Minor, то по правилу чередования волн коррекции всё совпадает:

  • Волна-2 Minor — протяженная коррекция.
  • Волна-4 Minor — глубокая коррекция, с откатом почти в 61.8% амплитуды волны-3.

Вроде вопросов нет.
НО, длительность развития коррекции в данном случае слишком слишком мала по отношению к предшествующей восходящей волне.
Вот и первые сомнения! Может быть волна-4 Minor сформирована, а может быть только формируется.
Одни трейдеры посчитают так, а другие иначе.

 

Рассмотрим оба варианта.

  • На графике слева сформирована волна-[a] Minute от волны-4 Minor.
  • На графике справа сформирована волна-4 Minor.

Кто прав — можно спорить до посинения. Рассудит только время.

Однако если от сформированных вершин построить вилы Эндрюса по DML&EWA Technique, то спорить не надо.
Целевые зоны выявлены в обоих вариантах разметки.
Этапы формирования структуры ценового движения «определены» заранее.

 

Идём далее, в вновь вопрос: какая из разметок верна?

  1. В волне-(iv) Minuette сформирован горизонтальный треугольник со сходящимися образующими (график слева).
  2. В волне-(ii) Minuette сформирована двойной зигзаг как протяженная коррекция (график справа).
  3. Но следующая коррекция также формируется как протяженная — к разметке возникает вопрос.
  4. В варианте разметке на графике слева также формируются две протяженные коррекции, но относятся они к разным волновым уровням.
    Вопросов к разметке меньше.

Но если не вникать в такие детали, какую из разметок принять за правильную?
Мнения трейдеров однозначно разойдутся.
Однако по DML&EWA Technique построение вил в обоих вариантах определяет целевые зоны коррекции. Вопросов не возникает!
Разметку в таком случае рассматриваю как «эскиз», набросок, который корректируется по завершении формирования волны полного цикла.

0099 Криптовалюты, DML&EWA Technique, Примеры использования Elliott Wave Maker, Проблемы волнового анализа

Продолжаем разбирать пару BTC USD

Комментарии: 0 25 апреля, 2025 11:32

Точнее, продолжаем разбор основного волнового сценария.

  1. Напоминаю, откат в паре от зоны сопротивления завершился в области пересечения конечной линии Шиффа и нижней границы канала равновесия коррекционных вил Эндрюса волнового уровня Minor.
    Откат от волновой вершины 3 Minor составил чуть менее 61.8% её амплитуды.
    То есть можно предположить, что глубокая коррекция сформирована.
    Будем ждать подтверждения.
  2. Отскок от указанной зоны поддержки вернул цену на нижнюю границу канала неопределённости данных вил.
    Динамика отскока косвенно подтверждает завершение нисходящей коррекции.
    Далее рассматриваем отработку локальной зоны сопротивления.
  3. Начинаем контролировать формирование коррекции на младшем волновом уровне Minuette.
    Почему начинаем с младшего уровня? Да потому, что даже на нём цена в первом нисходящем движении не достигла границ желтой зоны от вершины волны-(v) Minuette ни по амплитуде, ни по длительности.
    Следовательно формируемая структура ценового движения относится к более младшим волновым уровням.
    При желании можно начать делать разметку и на младших уровнях.
  4. Если посмотреть на цели формирования волн уровня Minute, то до них, как до ….

  1. Если же, для само контроля, построить вилы Эндрюса и от волнового уровня Minute, то наглядно видно, что еще очень далеко до пробоя границы красной зоны,  после пробоя которой можно будет рассматривать нисходящее движение на этом волновом уровне.
  2. Контролировать отказ от развития консолидации и тем более от развития нисходящей коррекции нужно по последовательному пробою начальной сигнальной линии…
  3. … уровню достигнутого локального максимума…
  4. … пробою контрольной линии данных вил.
    Именно этот уровень и можно считать критическим, так как до его пробоя риск формирования иррегулярной коррекции будет сохраняться.

 

Дополнительные средства контроля выполненной разметки:

Вывод на график структуры и графического представления волновой модели от выделенной волновой вершины.

 

Вывод на график структуры и таблицы «Инспектора волн» от выделенной волновой вершины.
Зелёным цветом в таблице отмечается — ошибок нет.
Красным — ошибка.
Серым — данные программой Elliott Wave Maker для анализа не получены.

Дополнительно на график по желанию можно выводить построение волновых каналов.
Вывод осуществляется отдельно или совместно с построением вил Эндрюса.
Следует заметить, что волновые каналы являются ни чем иным, как продолжением линий Шиффа входящих в комплект вил Эндрюса.

Также на график можно вывести информационную таблицу «Волновая картина дня».
В таблице отражаются данные по сформированным и формируемым волнам, их направленности, положению цены в вилах Эндрюса от каждого размеченного волнового уровня.

Таблица является актуальной таблеткой «от забывчивости» при выполнении волновой разметки по 6 — 9 волновым уровням.
Позволяет не упустить детали при большом объеме данных.

0099 Криптовалюты, Проблемы волнового анализа

Волновые сценарии

Комментарии: 0 24 апреля, 2025 20:09

Сегодня, после публикации заметки «ВСПОМНИМ СЦЕНАРИИ ДЛЯ BTC USD«, появились вопросы: «Что такое волновой сценарий?»

Рассмотрим, что же такое  «Волновой сценарий»?

Волновой сценарий, это разметка финансового инструмента выполненная на графиках старших волновых уровней с максимально возможной по глубине истории базеы котировок для данного инструмента.

Как видите ничего сложного или нового, но почему так важна разработка волнового сценария?

Волновой сценарий определяет глобальные направления ценового движения и приоритетные расчетные зоны поддержки и сопротивления.
То есть волновой сценарий определяет направленность ценового движения и целевые зоны на несколько лет, а порой и десятилетия вперёд.
Определяет путь о котором мы должны постоянно помнить рассчитывая локальные направления ценового движения и локальные цели.

Почему может быть несколько волновых сценариев?

  • Во-первых мы не всегда можем собрать информацию по полной базе котировок анализируемого инструмента, а следовательно можем заблуждаться в самом выборе волнового сценария.
  • Во-вторых, и это главное, волновая теория финансовых рынков, как и других систем, основана на принципе равновесия.
    Система находится или стремится к равновесию до тех пор пока на неё не воздействует внешняя сила.
    Внешними силами на финансовых рынках являются геополитические события, аномальные явления, вербальное давление на рынки… .
    Следовательно любой технический анализ, к которому относится и волновая теория, может быть «сломан» под воздействием внешней силы.

Эти два фактора и определяют необходимость разработки 2-3 вариантов волновых сценариев: быть в готовности к развороту событий в «неожиданную» для трейдера сторону.
По мере развития событий, обычно 1 или 2 из альтернативных волновых сценариев отпадают сами по себе.
Но пока они актуальны — рассматривать приходится все, хотя в деталях следовать только основному.
Иначе в вариантах можно утонуть, и разметка будет осуществляться ради разметки, а не для торговли.

 

Как пример, рассмотрим детализацию основного сценария разметки пары BTC USD.

  1. Как я уже неоднократно писал: пока цена от сформированной вершины не достигнет расчетной зоны сопротивления или поддержи, разметку формируемой волны я не провожу — она просто не нужна.
  2. Но далее возникает вопрос, а какая волна сформирована: 4 Minor или [a] Minute от 4 Minor?
    Откат от вершины волны 3 Minor составляет чуть менее 61.8 % её амплитуды.
    То есть вопрос пока решается в ползу формирования волны 4 Minor.
    К тому же уровень вершины волны-1 Minor нисходящее движение не пробило.
    Следовательно речи о формировании конечного диагонального треугольника в пятой нет.
  3. Размечаем сформированную восходящую волну.
    Пока всё складывается без нарушений.
  4. От предположительно сформированной вершины строим вилы Эндрюса начиная от младшего уровня к старшему и контролируем по пробую границ красной зоны — начинается нисходящий разворот в волну-[ii] Minute или нет?
    Идентификацию формируемых волн по волновым уровням осуществляем по пробою границ желтых зон (на график не нанесены, рассмотрим завтра).
0061 LCO (BRENT, WTI), Обзоры рынка, Проблемы волнового анализа

КОНКУРС 16-й (ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ) недели

Комментарии: 0 15 апреля, 2025 14:46

Дополнительный вопрос или подсказка.

Некоторые «классики» волнового анализа утверждают, что волновую разметку модно начинать с любого места графика.
Где хочешь, там и начинаешь!

Бред полный!!!
Волны, это циклы, а следовательно, начав отчет цикла с любого места, есть шанс попасть в противофазу.
Идеально конечно иметь базу котировок с начала формирования инструмента, но не всегда это доступно.

Например, в терминалах Meta Trader 4 и 5 поддерживаются базы котировок лишь с 1971 года.
Но при этих условиях не многие брокера утруждают себя загрузкой на сервера таких баз.
Поэтому приходится искать их в Internet и прикидывать разметку в ручную.

Так для анализа нефтяных котировок на форуме Fibonacci Traders Club использовался следующий график с просторов Internet:

Начало котировок с 1861 года, более чем достаточное для предварительного анализа.
Структура восходящего движения тоже визуально легко прочитывается.
Но что дальше? К какому масштабу ценового движения можно отнести сформированные волновые вершины?

Всходящее движение формировалось 157 лет.

И разметить график как указано ниже, отведя на коррекцию 12 лет, как-то не совсем корректно…
Даже с учетом сокращения циклов.
Конечно, динамика падения близкая к динамики восходящей третьей волны несколько сглаживают общий диссонанс.

Вопрос:

  • Может быть есть другие решения?
  • К каким конкретным масштабам ценового движения можно отнести волновые вершины если длительность формирования баров на волновом уровне Primary составляет 1 месяц, на уровне Cycle — квартал, Super Cycle — год, Grand Cycle -… .
  • После этого разметьте волны сформированные после 2008 года.

Как пример:

0012 EUR USD, DML&EWA Technique, Проблемы волнового анализа

Дополнительное задание к конкурсу

Комментарии: 0 8 апреля, 2025 16:04

Можно расценивать как задание, а можно как подсказку к вариантам волновых сценариев.

  • Расставьте символы волновых вершин.
  • Обоснуйте.
  • Или приведите свой сценарий.

0073 EURRUR USDRUR, Проблемы волнового анализа

Нужна ли волновая разметка на не сформированных волнах?

Комментарии: 0 3 апреля, 2025 14:42

Можно вопрос сформулировать иначе: нужно ли производить волновую разметку на формируемой волне?

Рассмотрим на примере курса рубля — USD RUB.

  1. На старшем волновом уровне Intermediate развивалось нисходящее ценовое движение к верхней границе канала неопределённости.
    Пока цена,  после выхода за границу красной зоны, не достигла расчётного уровня поддержки — особого смысла делать разметку не было.
    Зачем? Особенно если развивается движущая волна.
    Но если Вы торгуете краткосрочные позиции на младших волновых уровнях, разметку нужно делать.
    Тогда и графики нужно смотреть соответствующие младшим волновым уровням
  2. При тестировании расчетной зоны поддержки разметку сделать нужно.
    Цели две:
    — чтобы убедиться, что цикл формирования той или иной волновой модели завершен;
    — чтобы прогнозировать уровни разворота или коррекции, в случае подтверждения прогноза.
    Что на данном этапе и выполнено.
  3. Для подтверждения прогноза, помимо выполненной волновой разметки, нужно:
    — отметить волновую вершину (выполнено в процессе разметки);
    — отследить структуру разворота в построенных инструментах;
    — построить инструменты Фибоначчи для контроля положения цены в желтой зоне;
    После чего нужно построить противопоставленные вилы Эндрюса размеченного волнового уровня и отслеживать развитие ценового движения в них.

Примечание:
Повторюсь, разметку движущих, не сформированных волн делать не обязательно.
Часто движущие волны вообще формируются как несегментированные.
Посмотрите на график слева: программа-советник Elliott Wave Maker выделила как размеченные участки как неправильные модели.
Единственные ошибки которые там есть, это не выполнение правил подобия амплитуд и длительностей волн одного волнового уровня — волны с точки зрения программы — несегментированные: нет смысла перезаходить в торговые позиции при торговле на таком волновом уровне.