Два графика которые максимально наглядно иллюстрируют торговые диапазоны в паре EUR USD на трех волновых уровнях: Primary, Minor и Minute
Автор: Игорь Бебешин (Putnik)
Для тех, кто использует программу-советник Elliott Wave Maker, вопрос видимо уже набил оскомину.
Но вопрос повторяется раз за разом, придется пояснить еще раз.
Правила желтой зоны: то есть правило взаимного положения волновых вершин одного волнового уровня и правило взаимного положения волновых вершин одного волнового уровня я повторять не буду. Они очень подробно разбираются на занятиях.
Просто рассмотрим их применение на примере недавнего обзора по серебру.
Общий график, представлены два варианта разметки:
Как указывалось ранее, VAR.01 — отображает волновой сценарий с сформированной волной-[2] Primary.
Откат от вершины волны-[1] Primary, составил гораздо долее 38.2% (85.4% — расчет уровней выведен нажатием клавиши Ctrl при выделенном символе волновой вершины-[1] Primary), следовательно по закону подобия и длительностей волн одного волнового уровня, нисходящее движение вполне можно отнести к волновому уровню Primary. Правило необходимости выполнено, нисходящее ценовое движение вышло из желтой зоны по цене.
Что также подтверждает и индикатор — метроном волновых уровней.
Однако правило достаточности — правило взаимного положения волновых вершин одного волнового уровня еще не выполнено.
Дожидаться его выполнения можно еще очень долго.
Поэтому воспользуемся утверждением классического волнового анализа: если откат от сформированной вершины первой волны превосходит 61.8%, то можно считать, что это сформирована только волна-А коррекции и следует ожидать развития сложной и возможно неправильной коррекции как волны-[2] Primary (см. VAR.02).
Вот этим вариантом и воспользуемся для пояснения правил идентификации волновых уровней при выполнении разметки.
Командой Ctrl при выделенном символе волновой вершины-(А) Intermediate выводим на график уровни восстановления восходящего движения — 50% от длины волны-А Minor.
Так как уровни предшествующих вершин данного волнового уровня перекрыты, то и правило подобия длин и длительностей волн одного волнового уровня и правило взаимного положения волновых вершин одного волнового уровня выполнены.
То есть выполнены оба правила желтой зоны.
Изменим временной период графика чтобы идентифицировать разметку на младших волновых уровнях:
Повторяем операцию командой Ctrl при выделенном символе волновой вершины-А Minor для вывода ценовых целей и нажатием клавиши F для вывода временных целей развития волны-В Minor.
Как видим вся структура ценового движения не выходит ни по цене, ни по времени за уровень 38.2% длины и длительности волны-А Minor. Минимальные требования желтой зоны не выполнены.
Метроном волновых уровней также указывает, что нисходящее ценовое движение может принадлежать лишь к младшему волновому уровню Minute.
Рассмотрим пример далее, опустимся еще ниже по волновым уровням.
Соответствующими командами выстраиваем ценовые и временные уровни от вершин-(c) и —(а) Minuette — правила выполнены, волновые вершины принадлежат к одному волновому уровню.
Проделываем туже операцию для волновой вершины-(с) Minuette (см. график слева) — правила выполнены.
В то же время перекрытие волной-(с) Minuette уровня вершины волны-(а) Minuette подтверждает выполнение правила взаимного положения волновых вершин одного волнового уровня — цикл замкнулся.
Для волны-[b] Minute (см. график справа) правила выхода из желтой зоны также выполнены.
Но для волны-[с] Minute все еще под вопросом.
С одной стороны по длине волна вышла из желтой зоны, но по длительности выход осуществлен после формирования локального минимума.
То есть минимальные требования для формирования волны-[с] Minute вроде бы и выполнены, но подтверждения — нет.
Метроном волновых уровней рисует более сложную структуры коррекции — следовательно возможно коррекция и не завершена.
Строим вилы Эндрюса волнового уровня Minuteи отслеживаем дальнейшее движение цены в из графических инструментах.
Как? Но это уже другая тема.
Или уж на крайний случай сформируется откат?
Ответ ждем 10 или 16 сентября!
Много внимания уделяется анализу пары XAU UAS (золоту) но вот о серебре пишут относительно мало.
Но динамика восходящего движения цен по серебру этим летом явно превосходила динамику роста цен на золото.
Общий сценарий:
Но есть вопросы, а завершена ли нисходящая волна старшего волнового уровня-[2] Primary?
- В целом (на графике слева) все смотрится логично, в том числе и отскок от зоны сопротивления завершившийся на нижней границе канала равновесия восходящих вил Эндрюса волнового уровня Primary.
- Однако, если посмотреть на график справа, то мы видим, что нисходящее движение от вершины волны-[1] Primary достигло максимально допустимого уровня для вторых волн — 85.4%.
Причем классики отмечают, что при достижении таких уровней скорее всего сформирована не вторая волна коррекции а её первая составляющая, то есть волна-(А) младшего волнового уровня Intermediate. - При этом считается, что если волна-(А) превысила 61.8% длины предыдущего движения, то следует ожидать продолжения развития коррекции как сложной протяженной модели.
Этот вариант волнового сценария и будем рассматривать как альтернативный.
Перейдем к его деталям на младших волновых уровнях:
Граница красной зоны коррекционных вил Эндрюса волнового уровня Minorне пробита, а следовательно подтверждения нисходящего разворота на данном волновом уровне нет.
На один волновой уровень ниже цена четко формирует протяженную коррекцию.
Ситуация очень интересная, так как некоторые волновые вершины однозначно идентифицировать не удается:
- Уже отмечалось, что пара уже 26 дней торгуется вокруг достигнутой зоны сопротивления старшего волнового уровня Primary.
График не привожу, публиковался неоднократно, а уровень отмечен по левому борту графика справа системой Target Price Level программы-советника Elliott Wave Maker. - В целом оба приведенных графика рассматриваю как единый вариант в котором требуется уточнить привязку в ценовым экстремумам волновых верши —(iv) и — (v) Minuette.
Только два представленных варианта воспринимаются программой-советником Elliott Wave Maker как варианты без ошибок.
В других вариантах соотношения длин и длительностей волн-iii и — iv младшего волнового уровня SubMinuette не соответствуют правилу подобия длин и длительностей волн одного волнового уровня. - В любом из представленных вариантов пара торгуется в диапазоне ограниченном и верхней границей канала равновесия вил Эндрюса от волнового уровня Minuette как зоной поддержки….
- … начальной сигнальной линией данных вил, как зоной сопротивления.
Причем любое движение как восходящее, так и нисходящее завершается шпилькой на дневном баре.
В целом данных характер ценового движения и двойственность в выявлении волновых вершин свидетельствуют о состоянии неопределённости, то есть о незавершенности протяженной коррекции.
До значимого события этого месяца — заседания ФРС еще две недели. Возможно, что ситуация и не изменится при отсутствии внешних факторов экономического или политического характера.
А следовательно и активных торгов можно ждать лишь в следующем, закрывающим год квартале.
Весь август аналитики писали о перепроданности доллара и предсказывали его рост в паре с началом осени. а именно после заседания ФРС 16 сентября.
Однако выступление на прошлой неделе, о переходе ФРС к анализу инфляции не по последним данным, а по усредненному значению свидетельствует о том, что ставка может остаться неизменной.
Налицо разнонаправленность прогноза.
А что с техническим анализом?
Рассмотрим график:
- Пара торгуется вокруг начальной сигнальной линии восходящих вил Эндрюса старшего волнового уровня Primary, это мы уже отмечали.
В данный момент — цена НАД уровнем сопротивления, но столь незначительное его превышение на старших волновых уровнях еще ничего не значит.
Может уйти и ПОД него, если не появится драйверов роста в паре. - Диапазон торговли хорошо просматривается на три волновых уровня младше.
Фактически симметричные значения от уровня сопротивления с легким восходящим наклоном канала определяемым верхней границей канала равновесия и конечной линией Шиффа коррекционных вил Эндрюса волнового уровня Minute.
Причем не факт, что волновые вершины отмечающие экстремум действительно сформированы.
Только выход цены из данного наклонного канала и покажет направленность ближайшего среднесрочного движения.
Как видите и в техническом анализе нет однозначного вывода о ближайшей направленности ценового движения.
И как дополнение — положение цены в восходящих вилах Эндрюса данного волнового уровня:
Название привлекло, но содержание как-то не штормовое.
Автор «не фанат технического анализа», и меня очень привлекла реплика ведущего по золоту: «Если все начинают спрашивать, стоит ли покупать золото — его явно не надо покупать!»
Золото в последний месяц я рассматривал неоднократно, но решил обобщить сказанное ранее, связав с этой фразой.
Начнем с графика старшего волнового уровня Primary.
Сначала к вопросу о значимости глубины базы котировок и долгосрочности работы графических инструментов вил Эндрюса.
Коррекционные вилы Эндрюса старшего волнового уровня Primary, построенные от волновых вершин сформированных: 1980.01.01; 1999.08.55 и 2011.09.06 обозначили зону сопротивления как конечную линию вил.
На таких волновых уровнях разворотные точки редко фиксируются четко по инструменту, поэтому «ложный» пробой вполне оправдан.
Тем более, что мы рассматриваем отскок цены от медианы данных вил (вторичная отработка графических инструментов).
Восходящие вилы Эндрюса данного волнового уровня — Primary— цена четко отработала медиану, как срединную линию канала равновесия.
То есть, коррекционный разворот был вполне ожидаем.
Отметим, что последняя разворотная точка данных вил построена от вершины сформированной 2015.12.03.
Краткий обзор рынка в период застоя.
EUR RUB
- Цели восходящего движения к блоку зон сопротивления старшего волнового уровня Intermediate не достигнуты.
- Идет тестирование зоны сопротивления на младшем волновом уровне Minor.
Никаких изменений, рынок застыл в ожидании торгового сезона:
- Значимую зону сопротивления продолжает обозначать начальная сигнальная линия вил Эндрюса старшего волнового уровня Primary, вокруг которой и ведется торговля в диапазоне.
- Текущие значения сопротивления и поддержки определяет канал неопределённости коррекционных вил Эндрюса волнового уровня Minute (триадой младше).
_______________________________________________________
Стартовала запись на ОСЕННИЙ МАРАФОН скидок при покупке программы-советника Elliott Wave Maker и обучение.
- На старшем волновом уровне Primary до сих пор не пробита граница красной зоны разворотных вил Эндрюса — нет сигнала подтверждения развитию восходящего движения.
- На два волновых уровня ниже — не пробита контрольная линия вил Эндрюса волнового уровня Minor — нет сигнала отмены нисходящего движения.
Итог: неопределённость.
- Достигнутая зона сопротивления на волновом уровне Intermediate подтверждена последовавшим после её тестирования откатом…
- … который достиг блока зон поддержки как нижней границы канала равновесия.
- Зоны сопротивления и поддержки подтверждены и на три волновых уровня ниже.
- В деталях развитие коррекции правильнее смотреть на разворотных (коррекционных) вилах Эндрюса младшего волнового уровня Minuette.
- Ели на волновом уровне Intermediate не достигнуты.
- Причина, как было вчера указано, — достижение начальной сигнальной линии как зоны сопротивления на старшем волновом уровне Primary.
- Тестирование 50%-й медианы вил Эндрюса младшего волнового уровня Intermediate пока безрезультатно.
- На младшем волновом уровне Minor цена не вышла за границу красной зоны, то есть сигнала на нисходящий разворот нет.
- Опустившись еще на один волновой уровень ниже видим, что цена достигла ISL 38.2 как верхней границы канала равновесия и ниже опустится не может.
То есть, в целом вразумительных сигналов, ни на продолжение восходящего движения, ни на развитие глубокой нисходящей коррекции пока нет.
- Цель, как область пересечения верхней границы канала неопределенности и ISL 38.2 на волновом уровне Intermediate, не достигнута.
- Цель, как область пересечения верхней границы канала неопределенности и ISL 38.2 на волновом уровне Intermediate, не достигнута.
- Причина — достижение начальной сигнальной линии как зоны сопротивления на старшем волновом уровне Primary.
- Теперь нужно ждать результатов тестирования 50%-й медианы вил Эндрюса младшего волнового уровня Intermediate.
Соответственно отскока или пробоя.
После недели молчания наконец-то удалось перезапустить терминалы.
Шедевральная версия MT5 2560 обновилась до 2564 — проблема частично решена.Итак Газпром:
Два вариант, по точности отработки ценой графических инструментов вил Эндрюса старшего волнового уровня Primary, естественно останавливаюсь на втором варианте (см. график справа).
- Точность отработки вершины в области пересечения медианы и конечной линии Шиффа.
- Точность отработки падения к начальной сигнальной линии.
Далее точность отработки диапазона:- 50%-й медианы и …
- … нижней границы её канала.
Теперь по результату тестирования нижней границе канала 50%-й медианы и будем выбирать направление последующего движения.
Толчком для ценового движения должно послужить продолжение или отсутствие такового обещанного на этой неделе продолжения строительства СП2.
Для начала вспомним, что пробоя границ красной зоны разворотных вил Эндрюса НЕ БЫЛО, то есть нисходящая тенденция подтверждения не получила.
Что и подтвердилось текущим броском вверх.
Теперь сравним:
Выявленные зоны сопротивления близки, и практически для оценки текущей ситуации сравнивать варианты смысла не имеет.
НО, что в перспективе?
- Если брать вариант развития иррегулярной коррекции в четвертой волне (см. график слева), то после её завершения часто следует удлинение в пятой.
- Если брать вариант завершения формирования пятой волны (см. график справа), то после её завершения может последовать глубокая коррекция во второй волне старшего волнового уровня.
Поэтому, несмотря на отсутствие актуальности сравнения вариантов в текущей ситуации сохранить их следует для проверки перспективы развития последующего ценового движения.
Последние коментарии