Рубрика: Обзоры рынка

Авторазметка участка графика (волна-(А) Intermediate) индекса МОСБИРЖИ.

Причем при попытке дополнительно разметить внутреннюю структуру — программа-советник Elliott Wave Maker выделила участки как разметку неправильную.
В чем ошибки на этих участках — понятно.
Но и в целом мне разметка не нравится.

Интересно увидеть ваши варианты!

Сравним два противонаправленных сценария.

Причем нужно отметить, что как бы не относится к волновому анализу, оба сценария имеют «право на жизнь» в зависимости от развития геополитический событий.

Справа сценарий оптимистичный для индекса RTS — страны договорятся.
Слева пессимистичный сценарий для индекса RTS — страны НЕ договорятся.
О ком речь — понятно.

ГЕОПОЛИТИКА «РУЛИТ»!

 

Добавил еще один уточняющий вариант, который теперь рассматриваю как основной:

  • График слева: волна-В Minor формируется как иррегулярная коррекция.
    Волна-[c] Minuette младшего волнового уровня от волны-[c] Minute сформирована как несегментированная.
    Вариант разметки принят как основной.
  • График справа: волна-С Minor, а с ней и волна-(B) Intermediate сформированы.
    Но разметка структуры волны-С Minor, как движущей модели буквально «привязана за уши».
    Что явно не соответствует правилам волнового анализа по DML&EWA Technique.

 

Сразу хочу заметить, что безальтернативного варианта разметки — единственно возможного, так и не нашлось.
В каждом из варианте есть свои недочеты.

Представленные варианты:

12 часов назад, Vestnik_voln сказал:

.. представляю такой вариант именно его и смотрю для себя с некими поправками конечно, тут их представлять нельзя по условиям, и так в кратце волна [2] продолжительная , волна [4] глубокая , на данный момент цена находиться в канале неопределенности , жду подтверждения или опровержение данного варианта…

USDRUB 16.03.25.png

В чем вижу проблемы:

  1. При достаточно большой глубине истории котировок разметка сделана только на трёх волновых уровнях старшей триады, отображаемой в терминалах Meta Trader 4/5.
    Этого конечно не достаточно, внутреннюю структуру нужно размечать хотя бы на два три уровня ниже рассматриваемой.
    Но не это главный недостаток.
  2. Волна-[4] Primary — коррекция, но по структуре, это явный импульс.
    К тому же, длительность коррекции конечно может быть меньше длительности импульса (хотя по классической теории — наоборот), но не до такой же степени.
    Поэтому данный вариант разметки пока откладываю.

Второй вариант:

В 15.03.2025 в 9:39 PM, markuz76 сказал:

Вот моя рабочая разметка. Знаком вопроса выделил проблемные участки с которыми нет однозначной трактовки. Ну и, по ощущениям, конечно слабо верится, что можем сильно ниже 80 рублей уйти ниже сейчас.

P.S. На приз не претендую 🙂 надеюсь на доп активацию при отказе очередного брокера от поддержки работы МТ5 ( Если бы знал, что брокеры будут так поступать сразу бы покупал версию Extended). Программа уж больно удобна. Два, три клика и вся картина как на ладони. Ни секунды не пожалел о потраченных деньгах на продукт.

USD_a2025-03-12_232454a.jpg

В чем вижу проблемы:

  1. ​Если на старшем волновом уровне Primary сформирована пятерка — какую волну она сформировала?
  2. Но в целом данный вариант более адекватен, хотя детализации также не хватает.
    Как нет ни обоснований, ни пояснений.

Отличия представленных вариантов принципиальны:

  • полное завершение восходящего цикла и начало формирования нисходящей коррекции;
  • восходящий цикл не завершен, его формирование продолжается в первом варианте.

 

Мои варианты.
Так как я по понятным причинам в конкурсе не участвовал, то хочу представить на рассмотрение три варианта.
В чем-то они перекликаются с представленными, в чем-то отличаются.

  1. Варианты 1 и 2 до вершины волны-(3) Intermediate в разметке восходящего движения не отличаются.
    Но далее отличия серьёзные.
  2. В варианте 1 волна-(4) Intermediate формируется как глубокая коррекция (к разметке внутренней структуры есть вопросы).
    Далее формируется волны —(5) Intermediate, —[3] -[4] -[5] Primary и закрывается восходящее движение как волна-i Cycle.
    Оптимистичный на текущий день для рубля вариант.

    В варианте 2 после формирования волны-(3) Intermediate формируется волна-(4) Intermediate как горизонтальный треугольник со сходящимися образующими. Вслед за которой формируется волна-(5) и закрывается пятёрка волной-[3] Primary.
    То есть не очень оптимистичный для рубля сценарий.
    Отложим пока 1-й сценарий и сравним 2-й с конкурсным вариантом (см. графики ниже).
  3. Отличие вариантов в формировании волны-(4) Intermediate восходящего движения.
    Волна-(4) Intermediate формируется как протяженная коррекция в виде горизонтального треугольника со сходящимися образующими с последующим развитием импульса.
    Волна-(4) Intermediate формируется как глубокая коррекция в виде тройного зигзага с последующим развитием конечного диагонального треугольника.
  4. Но по факту сценарии завершаются одинаково — формированием волны-[3] Primary.

Графики представлены в укрупнённом формате разметки и на всех графиках видны поля цветных заливок, которыми программа-советник Elliott Wave Maker выделяет структуры с ошибочной разметкой.

Далее всё без отличий: и детальнее рассмотрю вариант который для себя рассматривал в рамках конкурсного (см. график ниже).

Выбор данного варианта основывается на показаниях индикатора WLM (метроном волновых уровней).
Старший уровень  Primary индикатором не отображен так как для расчета просто не хватает глубины данных базы котировок.
Разметка структуры ценового движения по волновым уровням выполнена в двух триадах старших волновых уровней.

«Инспектор волн» предлагает на выбор два варианта волновой модели восходящего движения:
третья волна с удлинением и пятая волна с удлинением.
Вообще, в данном примере, восходящее движение можно идентифицировать как импульс с двойным удлинением.
Но пятая сформирована как конечный диагональный треугольник с удлинением в пятой.
Данная структура не прописана в программе Elliott Wave Maker как составляющая волн при двойном удлинении, хотя можно и прописать самостоятельно, откорректировав правила.

Поэтому принимаю модель как импульс с удлинением в третьей волне ТИП 1 — малая первая волна.
Что и отображается в системе графического представления волновых моделей.
Включение системы производится клавишей «]», а перебор типов моделей — щелчком ЛКМ по представленному графическому рисунку.

 

И что же мы имеем в результате:
Четко обозначенные графическими инструментами вил Эндрюса как зоны сопротивления в которых были сформированы максимумы, так и зоны поддержки при формировании откатов.

Цели развития нисходящего движения:

 

ИТОГ  ДВУХ ДНЕВНОГО КОНКУРСА:

При организации конкурса я надеялся, что более менее похожий разбор своего варианта и сделают трейдеры…, не получилось.
Также на моих графиках есть зоны выделенные цветной заливкой — зоны волновой разметки которые программа-советник Elliott Wave Maker ставит под сомнение как правильные. То же хотелось бы увидеть разбор таких моментов…, не получилось.

Как результат — победителя нет.
Но, активность нужно поощрять, поэтому трейдеру markuz76 предлагается поощрительный приз:
переход с версии программы-советника Elliott Wave Maker 5 BASIC на версию EXTENDED со скидкой в 25%.
Предложение действительно в течении марта 2025 года.

 

14 часов назад, markuz76 сказал:

Вот моя рабочая разметка. Знаком вопроса выделил проблемные участки с которыми нет однозначной трактовки. Ну и, по ощущениям, конечно слабо верится, что можем сильно ниже 80 рублей уйти ниже сейчас.

P.S. На приз не претендую 🙂 надеюсь на доп активацию при отказе очередного брокера от поддержки работы МТ5 ( Если бы знал, что брокеры будут так поступать сразу бы покупал версию Extended). Программа уж больно удобна. Два, три клика и вся картина как на ладони. Ни секунды не пожалел о потраченных деньгах на продукт.

USD_a2025-03-12_232454a.jpg

 

  1. Вторичное тестирование медианы вил Эндрюса от волнового уровня Minute после отката к каналу неопределённости.
  2. Если цена не пробьёт контрольную линию коррекционных вил Эндрюса младшего волнового уровня Minuette, можно будет рассматривать формирование иррегулярной коррекции в волне-(iv).
  3. Конфигурация структуры ценового движения и положение в вилах Эндрюса старшего волнового уровня Minute вполне этому соответствуют.

К сожалению новостной ряд в предстоящих выходных может полностью сбить настрой по техническому анализу.
Остаётся дождаться понедельника.

WTI, разбор волновых сценариев

Ваши предложения по разметке …

И предложение поступило на форуме:

 

39 минут назад, markuz76 сказал:

А почему такой сценарий не берется в расчет?

BRENT_2025-03-11_215042.jpg

BRENTa_2025-03-11_215042.jpg

BRENTb_2025-03-11_215042.jpg

BRENTc_2025-03-11_215042.jpg

Отличный сценарий, и его переработка:

С учетом вербального давления на нефтяные цены рассмотрим варианты волновых сценариев.

Предпосылки к анализу:

  • Спрос устойчивый с возможным сезонным увеличением.
  • Предложение устойчивое с возможным санкционным снижением.
  • Вербальное давление от Блумберг и Д.Трампа на снижение.
  • Реальное падение доходности нефтяных компаний при приближении цены на нефть к себестоимости её добычи (кратко уже рассматривали).

То есть, с точки зрения фундаментальных факторов, сейчас давление на нефтяные котировки оказывают тарифная политика администрации президента США Д. Трампа, опасения по поводу темпов роста экономики Китая и планы ОПЕК+ по возможному возобновлению части добычи.
В совокупности цена на нефть ползёт вниз.

Как это скажется для России:
Складывается уникальная ситуация для бюджета России, когда нефть сильно дешевле прогноза, а рубль сильно крепче, не исключено, что нефтегазовые доходы бюджета могут сильно просесть и в дальнейшем.
В марте Минфин все еще ожидает доп. доходы, но со 2 квартала ситуация ухудшится. Критической для России мы считается цена нефти ниже $50, в этом случае Минфину точно нужно будет проводить секвестр бюджетных расходов с 2026 года.

Рассмотрим графики:

  • Сценарий под индексом «С».

График слева:
Цена на нижней границе диапазона цен оптимального для ОПЕК +, о каком росте добычи тогда может идти речь?
А вот цели, поставленные Д. Трампом по снижению цен, теперь не кажутся такими не сбыточными (область пересечения медиан).

График справа:
Младший волновой уровень Minute — тестирование медианы — возможен и отскок.

  • Сравниваем сценарии с индексом «С» и «D».
    Оба варианты имеют нарушение: пробой контрольной линии вил Эндрюса волнового уровня Minor.
    Причем в варианте «С» нарушение видится менее критичным.

 

  • Сравниваем сценарии с индексом «С» и «B».
    И вновь нарушение — пробой образующей А_C волной-Е.

Ваши предложения по разметке …