Сложен ли волновой анализ? Нет!
Всего семь правил и одна поясняющая их иллюстрация – всё на одной странице!
Однако, на практике трейдеры сразу сталкиваются с проблемами освоения классического волнового анализа и его применения. Чтобы решить эти проблемы мы разработали систему классификации волновых моделей с более жёсткими правилами их распознавания и написали программу-советник Elliott Wave Maker (EWM), позволяющую проводить волновой анализ с контролем всех действий трейдера.

03_02_ 00 EWP_EWM_A4

В классическом волновом анализе волновая модель может рассматриваться в качестве действующей, если она удовлетворяет следующим 7-ми правилам:

  1. Волновая модель должна состоять из пяти волн, длины и протяжённости которых находятся во взаимосвязи описываемой через числа Фибоначчи и подчиняющиеся правилам расположения в соответствующих типах вил Эндрюса (правило DML Wave Models).
  2. Три из пяти волн должны обладать признаками действующего движения, формируя однонаправленное изменение цены.
  3. По завершении первой волны действующего движения происходит меньшее движение в противоположном направлении (формируется вторая волна), при этом вторая волна никогда не может перекрывать основание первой волны.
  4. Третья волна действующего движения, имея в подавляющем большинстве случаев наибольшую динамику среди других действующих волн, никогда не может быть самой короткой из них и всегда должна быть длиннее второй волны. В ней чаще всего развиваются удлинения.
  5. По завершении третьей волны действующего движения происходит меньшее движение в противоположном направлении (формируется четвертая волна), при этом по ПРАВИЛУ ПЕРЕКРЫТИЯ четвертая волна не может перекрывать вершину первой волны (если мы не имеем дело с начальным или конечным диагональным треугольником в которых ценовые проекции второй и четвертой волны всегда должны перекрываться и никогда не должны достигать основания третьей волны).
  6. Корректирующие волны в движущей модели подчиняются ПРАВИЛАМ ЧЕРЕДОВАНИЯ (протяжённой и глубокой коррекции, простой и сложной).
  7. Пятая волна действующего движения почти всегда будет длиннее четвертой волны. Когда пятая короче четвертой, она называется «неудавшейся» или «усечённой» волной. В любом случае её длина никогда не может быть меньше 38.2% длины четвертой.

Если хотя бы одно из вышеперечисленных правил (1- 7) не выполняется, анализируемая модель должна считаться по своему характеру корректирующей:
Волна-(А), наиболее убедительным сигналом появления этой волны является ее сегментирование на пять волн младшего волнового уровня.
Волна-(В), отражает «отскок» цен в направлении предшествующего тренда и подтверждается характерным для неё низким объёмом. При этом может формироваться «двойная вершина». Иногда волна-(В) может перекрывать основание волны-(А).
Волна-(С), часто развивается существенно дальше вершины волны-(А), в частности, при проведении линии тренда по вершинам волны-(4) и волны-(А) на графике выявляется фигура «голова и плечи».
Далее, как мы уже заметили в пунктах 5 и 7 – начинаются «ЕСЛИ». Трактовки «если» у каждого автора отличаются, всё как-то обобщённо, неконкретно, приближённо, также и в описании волновых моделей. Например, что значит «существенно дальше», или «иногда»? Что с этим делать трейдеру?

Подобные расплывчатые определения и заставили нас отказаться от классических принципов волнового анализа и создать DML&EWA Technique имеющую следующие преимущества:

Отличие первое: самое простое, его и отличием назвать сложно. Это систематизированный список правил распознавания движущих и корректирующих моделей. Наиболее серьёзные отличия правил DML&EWA Technique от EWP заключаются в пунктах 1 и 7, 5 и 8, 10.
Идентификация волновых моделей в DML&EWA Technique проводится на основе анализа следующих данных:
1. Класс волновой модели.
2. Структура волновой модели.
3. Описание (основные правила распознавания) волновой модели, местоположение среди смежных волн.
4. Соотношения длин волн внутренней структуры модели.
5. Соотношения длительностей волн внутренней структуры модели.
6. Внешние соотношения (обозначаются с префиксом ER (external relationships)).
7. Правила построения волновых каналов.
8. Правила чередования.
9. Правила сегментирования (сложности строения).
10. Ожидаемое последействие рынка.

Отличие второе: проведение волнового анализа невозможно без автоматизированных средств контроля за действиями трейдера. В противном случае неизбежно появление многочисленных ошибок.
Как иначе безошибочно распознать 49 волновых моделей однонаправленного движения и столько же зеркальных. Каждая модель распознается по 10-ти вышеперечисленным правилам, а каждое правило – это набор из ряда условий?! Работа без автоматизированного контроля сведется лишь к бесконтрольной расстановке символов волновых вершин, а не к анализу характера ценового движения.

Отличие третье: классификация и каталог волновых моделей в DML&EWA Technique претерпели существенное изменение. Многие зададут вопрос: «Да зачем с этим вообще заморачиваться??? Главное торговать!!!».
Вы не задумывались, почему, говоря о волновом анализе, так часто всплывает: «субъективность» и «многовариантность»? В чём проблемы?
В трейдере, который не может найти вариант разметки? Или в самой системе, не до конца разработанной и обоснованной.
Как ни странно, но именно в системе и таится корень зла! Если скрупулёзно сопоставить все волновые модели и правила их распознавания, то выясняется, что некоторые правила перекрывают друг друга, а между другими образуются «белые пятна». Ничем незаполненное пространство. Третьи вообще настолько размыты, что каждый трактует их по своему. Четкой систематизации моделей нет, ведь сколько авторов, столько и вариантов классификаций.
В этом плане всплывает аналогия с таблицей элементов Д.И. Менделеева: незаполненные ячейки были и пока остаются. Но постепенно элементы находят и ячейки заполняются. Пятен не остаётся, так как изначально была разработана четкая обоснованная классификация. Так и в волновой теории: нужна стройная система классификации, нужно удалить правила, подразумевающие разночтение и составить недостающие. Главное – не идти по пути упрощения жизни под себя: не могу распознать волновую модель, значит в данном случае изменю правила под ситуацию. Если менять правила, то менять везде, а не под конкретный случай – иначе это не правила, не закон, а «понятия», как хочешь так и трактуешь.
Тогда и субъективность волнового анализа исчезнет – не нужно будет «придумывать» вариант разметки там, где есть явно выявленная модель.
То есть, не нужна ревизия ради ревизии, нужна ревизия для ужесточения и формализации правил.

02 ImpulseExtended1Up-1 03 ImpulseExtended3Up-1 04 ImpulseExtended5Up-1 Рассмотрим пример графического представления импульсных моделей из «классических» учебников. Чем эти три
модели отличаются от несегментированной волны? Разве при таком ценовом движении нужно выходить из сделок? В чем смысл этих расчётов?
05 ImpulseExt1Up-1 06 ImpulseExt3Up-2 07 ImpulseExt5Up-1 Те же модели в реальном представлении каталога DML Wave Models . Однозначно нужно рассчитывать соотношения волн для принятия решений о выходе из торговых позиций в фазе коррекции

 

Рассмотрим корректирующие модели классического волнового анализа Truncated ZigZag, Regular ZigZag, Extended ZigZag.
Одни авторы утверждают, что волна-(В) в этих моделях может составлять не более 61,8% от волны-(А), другие указывают на максимальное соотношение в 80%, третьи утверждают, что волна-(В) может достигать уровня основания волны-(А), но не пересекать его… Кто прав?
10 ExtendedZigZagDown-1 09 ZigZagDown-1 08 TruncatedZigZagDown-1
11 FlatDown-1 12 RunningFlatDown-1 13 ExpandedFlatDown-1 Рассмотрим модели протяжённой коррекции Regular Flat, Running Flat, Expanded Flat.
Расхождений и в терминологии, и в количество разновидностей в этом классе моделей ещё больше.
У кого-то из авторов три модели данного класса, у кого-то пять. Кто-то называет Running, кто-то Special или Irregular. У модели Expanded Flat встречаются ещё три названия Extension Flat, Extended Flat, Elongated Flat, но это не рекорд.

Строение (внутренняя структура) двух представленных классов корректирующих моделей разные. И что делать, если волна-(В) приближается к основанию волны-(А), при этом структура волны-(А) :5:3:5=:3? К классу моделей протяжённой коррекции её не отнести по внутренней структуре. К моделям глубокой коррекции она не относится по соотношениям составляющих волн, как утверждают некоторые авторы.Что делать с такими моделями, их как бы нет, а ценовое движение есть?

14 iZZ_AUDUSD_01 15 iZZ_AUDUSD_02

И как быть, если ценовое движение формирует модель со структурой, которой вообще нет в каталоге классических моделей? Ошибок из-за незнания о существовании моделей протяжённой коррекции со слабой волной-(С) допускается очень много.
Восходящую волну-(В) в таких случаях часто размечают как первую волну последующей движущей фазы. Но она тройка, а за ней следует пятёрка, и уровень основания волны-(А) (которую принимают за всю коррекцию) вообще может быть не перекрыт. То есть развивающуюся коррекцию размечают как продолжение движущей тенденции, так как в классическом волновом анализе подобных моделей «нет».

17 CFailureFlatDown-1 16 DoubleFailureFlatDown-1
18 AUDUSDH1 19 b AUDUSDH1

Главная проблема неправильного распознавания подобных моделей заключается в том, что от завершающей вершины корректирующей волновой модели нужно строить инструменты для определения цели последующего движения, а точки привязки инструментов не верны!!! Цели в этих случаях прогнозируются неправильно, или их вообще  невозможно определить от таких разворотных точек ценового движения.

Приводить подобные примеры можно ещё очень долго. Нами была проведена специальная конференция по выявлению неточностей, несоответствий, и противоречий в правилах классического волнового анализа, представляемых разными авторами, вплоть до противоречий, представляемых одним автором на разных страницах публикаций. По итогам работы конференции было сделано заключение, что используя классические правила, составить алгоритм работы программы волнового анализа просто невозможно.
Чтобы избежать ошибок, возникающих из-за того, что ценовое движение не может быть отнесено ни к одному классу волновых моделей классического волнового анализа, и была разработана уточнённая классификация волновых моделей, а на её основе составлен каталог DML Wave Models.

Отличие четвёртое: в инструментах идентификации волн произведена замена волновых каналов на объединённые каналы вил Эндрюса и линий Шиффа.
Причём, инструмент из вспомогательного превратился в основной инструмент прогнозирования. Рассмотрим пример:

20 03_02_04 USDJPYWeekly Волновой канал 0_2//1 чётко виден на графике.
Что он даёт для прогнозирования ценового движения сам по себе? Практически ничего.
Но волновой канал 0_2//1 по сути является начальной и конечной линий Schiff Lines, а если строить расширение канала по числам Фибоначчи, то это не
что иное, как предупреждающие линии Schiff Lines. В тоже время базовая линия волнового канала 0_2//1 является контрольной линией вил Эндрюса построенных от тех же волновых вершин.Теперь, если сравнить поведение цены в волновом канале в приведённом примере и на рисунках ниже, становится очевидно, что он является лишь составляющим элементом более сложного и более прогрессивного инструмента графического анализа, объединяющего в себе каналы вил Эндрюса и линий Шиффа.
Если учесть важность использования линий реакции вил Эндрюса как инструмента временного анализа, то значимость в сравнении с ними волнового канала как простейшего инструмента сведётся к нулю.
21 03_02_05 USDJPYWeekly 22 03_02_06 USDJPYWeekly

Рассмотрим несколько примеров прогнозирования с использованием объединённых каналов вил
Эндрюса и линий Шиффа.

Нефть, коррекция.
Работаем по линиям Шиффа…
23 03_2 1_0003 2015-03-26_154526 24 03_2 1_0001 2015-03-26_152044
25 AUDUSDMonthly 26 b AUDUSDMonthly AUD USD, вилы Эндрюса, построенные от вершин иррегулярной коррекции, позволили выявить и цели продолжения восходящего движения, и зоны поддержки последующего нисходящего движения.

EUR USD, построение каналов вил Эндрюса и линий Шиффа от двух волноввых уровней позволяет четко разделить ценовое движение по масштабам двух уровней и выявить цели на каждом масштабе.

27 EURUSDMonthly

Отличие пятое (в перспективе, ведётся разработка):
внедрение автоматизированных проверок по правилам сегментирования, чередования и временного анализа. Но это планы на будущее, а в последующих статьях мы рассмотрим подробнее уже реализованные инструменты.

Игорь Бебешин (Putnik)
E-mail: putnik-post@rambler.ru
Skype: fibonacciclub