Рубрика: Обзоры рынка

 31.10.2024 в 11:22 AM, Putnik сказал:

И падать похоже еще есть куда…

Однако на очередном вводе санкций НОВАТЭК не упал, формируется отскок.

Два построения от последовательных волновых вершин волнового уровня Intermediate и ближайшие зоны сопротивления и  поддержки.

 

Исходя из предшествующих рассуждений, разметил «пессимистичный» сценарий.
Несколько «притянут за уши», но кто знает — может быть именно он и сработает!
Сейчас «рулят» не технический анализ, а геополитические события.

 

Построение каналов и ценовых линеек Фибоначчи (график слева) и построение вил Эндрюса (график справа).

BTC USD, оптимистичный вариант сценария!
НО что-то в нём очень смущает….

  1. Рассмотрим оптимистичный вариант волнового сценария для пары BTC USD, считая, что вершина волны-2 Minor сформирована.
    Данное предположение делаем из того, что по правилу подобия амплитуд и длительности волн одного волнового уровня нисходящее движение достигло 38.2% амплитуды волны-1 Minor.
    Однако многие факторы развития ценового движения предостерегают, от однозначного принятия такого волнового сценария.
  2. Во-первых, цена приближается к верхней границе канала равновесия вил Эндрюса старшего волнового уровня Intermediate.
    Это будет второе тестирование данного инструмента. И такой характер структуры ценового движения более соответствует завершающей пятой волне, а не третьей.
  3. Во-вторых, развитие ценового движения на младшем волновом уровне происходит вдоль начальной сигнальной линии вил Эндрюса. Что также характерно для завершающих волн.
  4. И хотя уровень вершины волны-1 Minor преодолён, что при формировании третьих волн является косвенным подтверждением их развития… Пробой данного уровня характерен и для завершающих пятых волн.
  5. Кстати, выше расположен ЗНАЧИМЫЙ блок зон сопротивления от нескольких волновых уровней.
    Результат тестирования данного блока и станет подтверждением или опровержением гипотезы о представленном оптимистичном варианте волнового сценария.

Многоуровневый анализ методики DML&EWA Technique на примере пары BTC USD.

Волновой анализ в принципе уже многоуровневый, то есть позволяет проводить прогнозирование целей ценового движения на разных его масштабах.
В DML&EWA Technique эта система просто более формализована и упрощена с точки зрения визуализации целей.

Приведу примеры масштабирования целей на 5-ти волновых уровнях, пяти масштабах ценового движения.
Вообще система охватывает больший диапазон, до 12-ти масштабов, но всегда имеющаяся глубина истории баз котировок позволяет это показать.

Примеры приведены на копиях рабочего графика для упрощения визуализации, в рабочем режиме используется одни график с командными ограничениями вывода символов волновых вершин по уровням и переключением построения вил Эндрюса от разных волновых уровней.

Итак примеры:

Как фундаментальный анализ, в данном случае политические события, ломает анализ технический на примере пары BTC USD.

Сначала графики:

  1. Обновление максимума как уровня вершины волны-1 Minor вывело вариант волнового сценария 01и в фавориты.
  2. Хочу отметить, что за всю историю наблюдений, такой выход цены за пределы желтой зоны встречается не часто.
    Впервые я его подобный выход встретился также на крипто-валюте ETHUSD и честно говоря стал для меня некоей неожиданностью, хотя по теории — всё по правилам.
    Теперь нужно отследить результаты тестирования медианы и направленность выхода ценового движения из канала равновесия.
    Именно выход за пределы канала и подскажет выбранное рынком приоритетное направление ценового движения.
  3. Сохраняет ли право на жизнь волновой сценарий варианта 01f ?
    Безусловно ДА!
    До тех пор пока цена не выйдет за пределы контрольной линии коррекционных вил Эндрюса волнового уровня Minor, риск формирования иррегулярной коррекции СОХРАНЯЕТСЯ.
    Лишь разметку внутренней структуры формируемой волны нужно откорректировать.

 

Запутался, как выявить к какому волновому уровню принадлежит волна?

Объясню для наглядности на копиях одного и того же графика.
Всё очень просто.

Но сначала ПРАВИЛА, их два!

  • Правило необходимости или правило подобия амплитуд и длительностей волн одного волнового уровня.
    Волны принадлежат к одному волновому уровню если амплитуда и / или длительность последующей волны равна или больше 38.2% амплитуды и / или длительности предшествующей волны.
  • Правило достаточности или правило взаимного положения волновых вершин одного волнового уровня.
    (см. учебный курс)

 

  1. Выделяем на графике волновые вершины по старшинству от старшего уровня к младшему.
  2. После выделения командой «F» выводим на график временную линейку Фибоначчи.
  3. Командой «CTRL» выводим на график ценовую линейку Фибоначчи.

    Как видим, только от волновой вершины уровня SubMinuette инструменты выведены на график.
    От старших волновых уровней инструменты находятся вне поля графика.
    Нисходящее движение достигло уровня в 38.2% амплитуды волны-с SubMinuette.
    То есть может принадлежность к данному волновому уровню.

  4. Кстати временную линейку Фибоначчи для этих целей можно и не выводить.
    Так как начало цветной заливки на ценовой линейке Фибоначчи как раз и соответствует значению длительности в 38.2%.
  5. А конец заливки ценовой линейки Фибоначчи  соответствует значению длительности в 100% длительности предшествующей волны.
  6. Можно еще проще: от выделенной волновой вершины построить вилы Эндрюса.
    Структура ценового движения до канала равновесие однозначно будет принадлежать к волнам младших волновых уровней.
    Только в области медианы вил Эндрюса может формироваться первая волна данного волнового уровня.
  7. Исключения составляют случаи, когда ценовое движение не развивается к медиане, а формирует отскок к начальной сигнальной линии от зоны канала неопределённости.
    По факту такие случаи являются формированием протяженной или иррегулярной коррекции.

Вернёмся к ранее рассмотренным графикам и сравним рассуждения по классическом волновjму анализа и методике DML&EWA Technique.

Начнём с методики DML&EWA Technique

  1. Граница красной зоны вил Эндрюса от волнового уровня Minute не пробита, то есть подтверждения разворота на данном волновом уровне нет.
  2. К тому же и границы желтой зоны от выделенной волновой вершины-[b] Minute не достигнуты ни по длительности развития нисходящего ценового движения, ни по амплитуде — правило подобия волн одного волнового уровня не выполнено.
  3. Граница красной зоны вил Эндрюса младшего волнового уровня Minuette — пробита, но нисходящее движение не получило дальнейшего развития, встретив зону поддержки еще на один волновой уровень ниже.
  4. Если же вывести желтую зону от волновой вершины-(y) Minuette, то она вообще находится за границами графика.
    То есть развивающееся нисходящее ценовое движение и к этому волновому уровню отнести нельзя.
  5. Только на волновом уровне SubMinuette цена устойчиво пробила границе красной зоны, но развитие нисходящего движения остановлено в зоне поддержки на верхней границе канала равновесия.
    То есть, по методике DML&EWA Technique  все наглядно видно и понятно: есть пробой определенного инструмента — есть подтверждение развития сценария (прогноза) и обозначены инструментами следующие цели — зоны сопротивление или поддержки.
  6. Теперь перейдём к классическому волновому анализу.
    Попробуем провести волновую разметку нисходящего движения. Сразу следует напомнит — волны-С, это наиболее сложные по структуре волны. Размечать их труднее всего, что и видно из приведённого примера.
    Не могу сказать, что «разметка удалась»! Вопросы есть, но даже на такой вариант время было затрачено.
    Разметку делал как вручную, так и в авто режиме. Кое как «склеил».
    Но каково же было разочарование, когда включенная программа-советник Elliott Wave Maker — сразу выявила ошибки, причем элементарные.
    Однако при визуальной оценке их не заметил.

И снова размечать…
Но даже не в этом проблема классического волнового анализа: разметили, что дальше?
Какие цели ?

В DML&EWA Technique как отмечено выше — разметку текущего движения не проводил, а цели от предшествующих волновых вершин на графике уже указаны!

Что выделаете, когда не уверены, сформирована волновая вершина или еще нет?

  • Пробита граница красной зоны данных вил, значит в первом приближении формирование подтверждено.
    Разворот происходит на данном волновом уровне.
  • Если граница красной зоны не пробита, значит говорить о развороте на данном волновом уровне преждевременно.
    Всё ценовое движение пока относится к младшим волновым уровням, то есть нет подтверждения сформированности волновой вершины, в данном примере вершине волны-[b] Minute.

И пока цена падает сидеть и ждать?

Нет конечно, вернёмся к  графикам:

  1. В варианте 01b цена уже откатилась к начальной сигнальной линии восходящих вил,
    Возможная зона поддержки с одной стороны и подтверждение формирования волновой вершины с другой.
  2. А варианте 01f (график справа) сидим и ждём???
    Нет конечно.
  3. Выделяем волновые вершины младших волновых уровней и выводим построения вил Эндрюса, например, от волнового уровня SubMinuette.
    На этом волновом уровне тестируется уже третья зона поддержки.
    То есть, по крайней мере два раза можно было войти в краткосрочные позиции.
    А если провести разметку еще на пару волновых уровней ниже и выполнить построения от них?!?!?

 

«Что выделаете, когда не уверены, сформирована волновая вершина или еще нет?

Ответ на текущем графике:

  1. Отмечаю волновую вершину как сформированную.
  2. От выделенного символа волновой вершины интересующего меня волнового уровня (масштаба ценового движения) строю вил Эндрюса.
  3. Далее жду:
  • Пробита граница красной зоны данных вил, значит в первом приближении формирование подтверждено.
    Разворот происходит на данном волновом уровне.
  • Если граница красной зоны не пробита, значит говорить о развороте на данном волновом уровне преждевременно.
    Всё ценовое движение пока относится к младшим волновым уровням, то есть нет подтверждения сформированности волновой вершины, в данном примере вершине волны-[b] Minute.