Подходит к завершению публикация серии статей: «DML&EWA Technique, точка зрения на волновой анализ». Рассмотрены преимущества волнового анализа, основы, отличия DML&EWA Technique от классического анализа, классификация моделей и применяемые инструменты прогнозирования. Осталось рассмотреть: что нужно трейдеру для проведения волнового анализа.
Исправлена публикация от 04.09.2016

Как уже отмечалось, волновой анализ можно проводить тремя способами:

  • Производить волновой анализ автоматически и полностью довериться автомату!?! Фактически, это «чёрный ящик», что он делает никто кроме разработчика не знает, либо не понимает! На мой взгляд, это тупиковый вариант, работа трейдера сводится к нулю, а создание безошибочно работающего автомата, это утопия.
  • Прямой противоположностью является ручная разметка графиков с визуальным контролем (чем подавляющее большинство начинающих трейдеров и занимается). Но сколько ошибок при этом допускается???!!!
    При отсутствии автоматизированных средств контроля, по большому счету к волновому анализу такая работа вообще никакого отношения не имеет.
  • Производить волновую разметку с автоматической синхронной проверкой каждого действия трейдера.

Фактически для волнового анализа нужна программа-помощник.

  1. Программа, автоматически выполняя все сопутствующие расчеты и построения, должна высвободить ваше время для анализа и торговли. НО программа не должна вмешиваться в принимаемые Вами решения.
  2. Программа должна в реальном масштабе времени проверять все Ваши действия и деликатно указывать на возможные ошибки! Подсказывать, где Вы могли допустить ту или иную ошибку, не учтя некоторые условия!
  3. Программа должна оперативно выдавать трейдеру всю необходимую для анализа информацию.
  4. Программа должна помогать выявлять цели, как уровни установки ордеров Take Profit и Stop Loss и выводить их значения на график.

То есть, такая программа-помощник выполняет за Вас все рутинные операции расчетов и построений инструментов на графике, мгновенно по запросу предоставляет необходимую информацию, в режиме реального времени выполняет проверки Ваших действий, но право принятия окончательных решений оставляет за Вами.
Все эти возможности заложены в программе-советнике Elliott Wave Maker. При этом следует учесть, что если идти от обратного: проверять результаты автоматического анализа: времени на проверки Вы затратите несравненно больше, и можете привнести собственные собственные
ошибки.

Рассмотрим по порядку.
1. Выполнение построений и выявление целей ценового движения.
В DML&EWA Technique, как уже рассматривалось в статье «Инструменты волнового анализа», основой для выявления и указания целей ценового движения служат комбинированные каналы вил Эндрюса и линий Шиффа. Объединённые вилы Эндрюса и линии Шиффа включают всевозможные варианты волновых каналов, каналов Фибоначчи и трендовых линий как составляющие графические инструменты. То есть, вилы Эндрюса являются инструментом более высокого порядка.
Строятся вилы Эндрюса и линии Шиффа на графике автоматически по клавиатурной команде от выделенного символа волновой вершины. Никаких дополнительных действий построения выполнять не надо.
Целевыми зонами, отмечаемыми вилами Эндрюса и линиями Шиффа на графике, являются области пересечения каналов неопределённости и равновесия с линиями реакции, а также области пересечения значимых инструментов вил, построенных от волновых вершин разных волновых уровней. В этом случае прогноз будет точнее. Отмечаются целевые уровни с помощью ценовых меток, которые могут быть скрыты или показаны клавиатурными командами.
Цели указываемые с помощью инструментов вил эндрюса в основном относятся к движущим волновым моделям. Линии Шиффа в основном определяют цели корректирующих волновых моделей.
Ценовые и временные линейки Фибоначчи служат в DML&EWA Technique вспомогательными инструментами.

Рассмотрим пример:
22 августа 2016 года был составлен прогноз на нисходящее движение пары XAU USD, первая цель которого была достигнута к 01 сентября (рис. 08.01).
Целью движения была область пересечения конечной линии Schiff Lines волнового уровня Minute с вилами Эндрюса младшего волнового уровня SubMinuette (рис. 08.02).
Программа EWM рассчитывает зоны сопротивления и поддержки на всех волновых уровнях. Для их просмотра вовсе не надо выводить на график все вилы Эндрюса или переключать графики по временным периодам. Клавиатурной командой в левой части графика выводятся горизонтали соответствующие таким уровням (рис. 08.02). Цвет горизонтальных линий соответствует стилевому цвету волновых уровней, а длина и толщина – триадам волновых уровней.
Если к горизонтали подвести курсор при нажатой клавише Shift – на график выводится подсказка: от вил какого волнового уровня и от какого их инструмента определена зона сопротивления или поддержки (рис. 08.03).
Таким образом, если Вы определили целевую зону на рабочем волновом уровне, Вы сразу видите нет ли преград для её достижения на других волновых уровнях. Всё на одном графике, всё оперативно выводится или скрывается чтобы не мешать оценке другой информации.

fm11_01_01 fm11_01_02a fm11_01_03

P.S. Результат через два месяца по завершении коррекции:

fm11_01_01b

 

Ценовая и временная линейки, выведенные на график (рис. 08.02 и 08.04), мной используются как вспомогательные инструменты. Но для кого-то они могут быть и основными. На графике видно, что достигнутая цель нисходящего ценового движения соответствует уровню отката в 38.2% от локального восходящего движения (рис. 08.04). Построение линеек Фибоначчи производится нажатием командной клавиши при выделенном символе волновой вершины. То есть
обычное построение от нескольких разворотных точек производить не нужно. При этом на линейке автоматически отображаются сразу все необходимые и критически важные уровни для прогнозирования развития следующей волны.
Например, для прогнозирования уровней четвертой волны отображаются не только значения отката от вершины волны-3, но также и уровни вершин волны-1 (для целей возможного развития диагональных треугольников) и волны-2 (критический уровень который волна-4 не должна пересекать ни при каких обстоятельствах). Также будет выводиться значение
дины волны-2 для контроля правила чередования.
Для волны-5 будут выводиться значения длины волны-1 и -3, уровни завершения пятой по правилам Р. Балана и т.п..
Повторю – настройки линеек менять не надо. Линейка построенная от конкретной выделенного символа волновой вершины уже имеет свои индивидуальные настройки для прогнозирования следующей волны.
Ширина полос линеек Фибоначчи указывает на размеры допуска введённых для конкретных значений. Начало ценовой линейки указывает, что все волны формируемые до её тестирования однозначно относятся к младшему волновому уровню.
Построенные линейки можно скрыть или показать клавиатурными командами.

fm11_02_01a fm11_02_01b fm11_02_01c

Например, нам нужно разметить внутреннюю структуру волны-(b) Minuette.
Как только мы начнём разметку площадь волны-(b) выделится на графике цветным прямоугольником, указывающим, что действие не завершено. После нанесения меток всех волновых вершин-a, -b, -c – цветной прямоугольник исчезнет. А у метки волновой вершины-(b) появится расширение (аббревиатура названия волновой модели).
После этого, выделив вершину, можно клавиатурной командой вывести на график Инспектор волн или графическое представления модели. Ошибок нет, все записи в зелёной зоне.
Если в Инспекторе волн какая либо из записей выделена красным цветом, значит это правило нарушено.

2. Информационная система предупреждения об ошибках совершаемых трейдером при волновой разметке.
В целом работу программы можно было бы охарактеризовать так: многоуровневая ненавязчивая система выявления ошибок в реальном масштабе времени.
Например, нам нужно разметить внутреннюю структуру волны-(b) Minuette (рис. 08.05). Как только мы начнём разметку, площадь волны-(b) выделится на графике цветным прямоугольником (рис. 08.06), указывающим, что действие не завершено. Цвет заливки прямоугольника будет соответствовать стилю размечаемого волнового уровня. После нанесения символов всех волновых вершин-a, –b и –c – цветной прямоугольник исчезнет. А у метки волновой вершины-(b) Minuette появится расширение (аббревиатура названия волновой модели см. рис. 08.07).
После этого, выделив символ волновой вершины, можно клавиатурными командами вывести на график: таблицу Инспектор волн или графическое представления модели.

fm11_02_01d fm11_02_01e

Инспектор волн.

  • Если при открытии таблицы в первой ячейке появляется запись названия волновой модели и в основном поле все записи в зеленой зоне, это означает, что ОШИБОК НЕТ (рис. 08.08).
  • Инспектор волн предлагает несколько решений в тех случаях, когда у программы нет полной информации о размечаемой модели. Например, Вы разметили коррекцию как А-В-С, но не выполнили разметку внутренней структуры волн. В этом случае программе не хватает данных для однозначной идентификации волновой модели как ZigZag или как Flat. То есть, Вы не указали как размечена волна-(А) :5:3:5:3:5 или :3:5:3, а по остальным параметрам в этом случае программа
    не может выбрать, это зигзаг или волновая плоскость и предлагает Вам список подходящих моделей. Выполнив разметку внутренней структуры Вы введёте в программу больше информации для анализа и тогда Инспектор либо укажет на отсутствие ошибок, либо подскажет какие правила при разметке были нарушены.
  • Если в Инспекторе волн какая либо из записей выделена красным цветом, значит это правило нарушено.
  • Запись сделанная в таблице Инспектора волн серым цветом означает, что данные параметры программа еще не может оценить, так как ценовое движение не прошло определенные этапы развития.

Записи в таблице Инспектора волн условно разделены на правила (Законы) неукоснительные к применению и Рекомендации, которые нарушать не желательно, но можно и нарушить.

Графическое представление волновой модели, выводимое на график из интегрированного каталога по клавиатурной команде, позволяет произвести визуальное сравнение размечаемой модели и модели соответствующей правилам волнового анализа (рис. 08.09).
Эта опция полезна в тех случаях, когда Инспектор волн предлагает на выбор несколько правильных решений, либо наоборот – указывает, что правильных решений не найдено.

Продолжим проведение разметки в нашем примере.
Обозначим волновые вершины-i, –ii, –iii SubMinuette и завершим разметку символом волновой вершины-(с) Minuette. На график выведено сразу два цветных прямоугольника обозначающих ошибки в волнах двух волновых уровней (рис. 08.10). Подводим курсор к краю прямоугольника при нажатой клавише Shift – на график выводится подсказка:

  • Волновые символы расположены не корректно.
  • Волновая модель не может быть частью волны старшего уровня.

Конечно маркировка волн как (i-ii-iii) = (c) является некорректной. Заменяем символы на a-b-c SubMinuette.

fm11_02_01f fm11_02_01g

Один прямоугольник исчез и появилось расширение у волны-(с) Minuette. Но выводится подсказка:

  • Волновая модель не может быть частью волны старшего уровня (рис. 08.11).

Казалось бы, почему? Для программы ответ очевиден: размечается внутренняя структура волны-[ii] Minute и волна-(с) Minuette размечена как тройка – значит ожидается, что волна-[ii] Minute будет горизонтальным треугольником. Но горизонтальные треугольники не могут формироваться во второй волне, только в четвертой. О чем и указывает программа.
То есть, если и формируется волна-(с) Minuette, то она должна быть пятёркой и возможно не завершена. Либо нужно искать другой сценарий разметки.
Таким образом программа контролирует каждое Ваше действие и сообщает в чём Вы не правы.

Пример выявленных ошибок: Пример выявленных ошибок:
В паре GBP USD выполнили разметку волны-[iv] Minute и площадь волны-(с) Minuette программа сразу выделила закрашенным прямоугольником. Открываем клавиатурной командой Инспектор волн и видим, что программа указывает: волна-(с) может быть диагональным треугольником, но есть две красные записи. Правила нарушены (рис. 08.12):

  • Ни одна часть волны-v не должна пересекать ее основание.
  • Волна-iii не должна быть самой короткой среди действующих волн.

Со вторым замечанием все понятно – нарушено одно из основополагающих правил волнового анализа.
Первое замечание – допущена небольшая небрежность при разметке – выбран не тот бар, но программа заметила и эту ошибку.

fm11_02_02

3. Выполнение сопутствующих расчётов и построений.
К этому пункту даже не нужно приводить примеров. Ни одного построения, ни одного расчёта не нужно выполнять вручную. Достаточно выделить символ волновой вершины, дать клавиатурную команду и построения вил Эндрюса и линий Шиффа со всеми их графическими инструментами, волновых каналов, ценовых и временных линеек Фибоначчи будет произведено автоматически с параметрами необходимыми для прогнозирования последующей волны соответствующего волнового уровня.

4. Информационная система.
Так как программа Elliott Wave Maker выполняет все расчёты автоматически, то и любую необходимую информацию можно вывести на график с помощью клавиатурных команд. Информация не выводится вся сразу – не нужно захламлять график ненужными в данный момент данными. Вы сами решаете когда и какие данные следует вывести на график.
Самой простое: от каждой волновой вершины клавиатурными командами можно построить горизонтальные и вертикальные координаты, а ценовой уровень дополнительно обозначить ценовой меткой.
При подведении курсора к метке волновой вершины выводится подсказка (рис. 08.13):

  • Символ волны.
  • Волновой уровень.
  • Длина волны в пунктах.
  • Длительность волны в барах.
  • Если до этого было произведено построение вил, то в подсказку включается описание типа вил и положения цены в вилах с указанием возможной направленностью ценового движения (рис. 08.14). Причем сами вилы при этом могут быть скрыты клавиатурной командой.
fm11_04_01 fm11_04_02

О подсказках выводимых системой выявления ошибок было описано выше, как и о системе вывода индикации зон сопротивления и поддержки с других волновых уровней.

Следующей является извечная проблема «потери основного направления” ценового движения на различных волновых уровнях решена с помощью информера: Волновая картина дня.
При анализе определённого участка графика – часто забывается о волновой картине в целом. Выводимая на график таблица даёт полную информацию о ценовом движении на каждом из 12-ти волновых уровнях. Естественно, что для этого должна быть выполнена разметка на этих волновых уровнях.
Колонки слева направо (рис. 08.15):

  • ## волнового уровня для согласования с настройками индикаторной платформы ZUP или индикатора Base Element.
  • Название волнового уровня.
  • Сформированная волновая вершина и направление развития сформированной волны.
  • Формируемая волновая вершина и направление развития формируемой волны.
  • Тип и направленность вил Эндрюса в которых формируется волна.
  • Положение цены в вилах Эндрюса.

fm11_04_03

Мы кратко рассмотрели общие функции программы-советника Elliott Wave Maker. Именно кратко, так как Инструкция пользователя составляет 120 страниц. Но предполагаю, что данная статья вполне раскрывает основные возможности программы-помощника, созданного для проведения волнового анализа.

Игорь Бебешин (Putnik)
http://www.redtrader.ru/
http://www.dml-ewa.ru/
Skype: fibonacciclub