Поставив задачу написать программу-помощник по волновому анализу, мы сразу столкнулись с проблемой: вся
литература о волновом анализе более напоминает вольное изложение, чем техническую литературу. Авторы,
пишущие о волновом анализе не особо утруждают себя чёткими формулировками, соблюдением какой-либо
единой терминологии, классификации. Поэтому прошлось начинать фактически с нуля: создавать классификатор волновых моделей.

Начнём с терминов: волна, моноволна, волновая модель, импульс, паттерн в большинстве публикаций
воспринимаются как синонимы. На самом деле, как уже было описано в одной из статей, эти термины синонимами не являются. Разобравшись в отличиях этих терминов, далее будет проще понимать и сам процесс волнового анализа.

Волна (моноволна по Глену Нили) – это однонаправленное ценовое движение происходящее за определённый промежуток времени, от одного ценового разворота до другого. Длина волны – это её проекция на ценовую ось, ось ординат. Длительность, или протяжённость волны – это её проекция на временную ось, ось абсцисс.

Действующая волна – движущая фаза ценового движения. Противодействующая волна – корректирующая фаза ценового движения. То есть, волна – это лишь название однонаправленного ценового движения определённого масштаба. Возникает такое движение как результат дисбаланса между спросом и предложением (между количеством приказов на покупку и продажу). Когда отношение спроса к предложению увеличивается, цена растёт, формируя восходящую волну.
Когда отношение спроса к предложению снижается, цена падает, формируя нисходящую волну.

Часто действующую волну отождествляют с импульсом и волновой моделью. Введём разграничения этих терминов. Импульс – это действующая волна, то есть движущая фаза рынка, отличающаяся динамикой и силой (длиной) ценового движения.
Волновая модель – это комбинация из движущих и корректирующих фаз ценового движения, описывающая некоторый этап его развития по определённым законам.
То есть волна и волновая модель – это условные определения, введённые для описания и правильной идентификации различных этапов (фаз) развития ценового движения.

Следовательно, все волновые модели в первую очередь нужно разделить на классы, описывающие формирование движущих и корректирующих фаз ценового движения, и только затем описывать различия конкретных моделей в этих классах.
Начнём с классификации движущих (действующих) фаз ценового движения. Классификацию проще всего представить в виде таблицы (см. табл. 3.01).

Tabl 3.01

В таблице приведены тринадцать движущих волновых моделей. Этот основной список не включает варианты, отличающиеся детализацией формирования моделей. Классифицировать основные модели можно по нескольким характерным признакам, объединяя модели в группы с общими свойствами:
• волновые модели без характерных свойств волн внутренней структуры (движущие волновые модели – Motive Wave);
• волновые модели с сильными движущими волнами внутренней структуры (импульсные волновые модели – Impulse Wave);
• волновые модели со слабыми движущими волнами внутренней структуры (движущие волновые модели со слабой или, как ещё называют, несостоявшейся пятой – motive wave witn 5-th failure);
• волновые модели с нарушенным взаимным положением волновых вершин, когда волна-4 пересекает уровень вершины волны-1, но никогда не может пересечь уровень вершины волны-2 (начальные и конечные диагональные треугольники);
• волновые модели с нарушенной (неправильной) внутренней структурой, когда вместо традиционной для движущих моделей структуры :5:3:5:3:5 = :5 формируется структура :3:3:3:3:3 = :5 (конечные диагональные треугольники).

Стандартный набор для обозначения волновых вершин состоит из 15 волновых символов (см. табл. 03.02). В простых случаях его вполне хватает.

Tabl 3.02

Но как было показано выше, движущие волновые модели часто имеют отличия во внутренней структуре: удлинённые или несостоявшиеся (слабые) волны, диагональные треугольники. Следствием различий структуры и характера волн является как различие во внутренних целевых зонах, так и различие в последействии по завершении формирования этих моделей.

Также, как будет показано далее, сложные корректирующие волновые модели глубокой и протяжённой коррекции, обозначаемые одинаковыми символами, W-X-Y-Xx-Z имеют совершенно разные свойства. Сравните, например, двойной или тройной зигзаг – модели глубокой коррекции и двойные или тройные тройки – модели протяжённой коррекции. Хотя и те, и другие обозначаются через комбинации символов W-X-Y-Xx-Z, свойства моделей существенно различаются, как различаются и способы расчета целей по их завершению.
То есть, такие обозначения не являются однозначными для идентификации той или иной модели, что важно для понимания расчета целей. Особенно это сказывается в «прочтении» символов программами волнового анализа. Вот почему и была разработана расширенная схема обозначения волновых моделей.

Расширения названия волновой модели (в таблице выделены красным цветом) выводятся на графике справа от основного символа и позволяют легко идентифицировать не только класс, но и категорию модели. Такая «мелочь» позволяет исключить визуальные ошибки считывания графика при анализе целей ценового движения и принятии торговых решений.

У названий некоторых моделей стоят дополнительные обозначения (t.1, t.2, t.3, …) – это означает, что данная волновая модель имеет несколько типовых вариантов её формирования.
Общие свойства таких моделей идентичны, выдумывать новую модель лишь на основе некоторых частных отличий смысла не имеет. Однако, для облегчения идентификации модели при формировании и выявлении внутренних целей, такое разделение на варианты вполне оправдано.

11 ImpulseExt3Up-1 12 ImpulseExt3Up-2 Например, на рисунках 3. 1 и 3.2 представлены два из трёх типов импульсных волновых моделей с удлинённой волной-х(3). Отличия в распознавании задает длина волны-(1), от вершины которой строится образующая волнового канала 0_2//1//3.
Соответственно отличаются и ожидания завершения волны-(5) относительно этих образующих.
В одном случае завершение волны-(5) ожидаем между образующими //1//3, в другом волна-(5) должна завершиться не доходя до образующей //1.

Как уже отмечалось, волновая модель – это систематизированное описание определённой фазы развития ценового движения. Формироваться такие модели могут на разных операционных масштабах. Соответственно, идентификация модели идёт сразу с привязкой к этому масштабу – волновому уровню.
Рассмотрим ещё одну таблицу, не имеющую отношения к классификации волновых моделей, но имеющую прямое отношение к их идентификации по масштабам – волновым уровням.
Чтобы не изобретать велосипед, я использовал идентификационную таблицу (нотацию, как ее ещё называют) волновых уровней, но ввёл одно существенное отличие: каждый волновой уровень жёстко связан с графиком определённого временного периода формирования баров при условии максимального сжатия графика по временной оси. Таким образом получили таблицу 3.3.

Tabl 3.03Наборы символов волновых вершин, группируются по волновым уровням триадами (выделение цветом), в триаде каждый набор символов одного волнового уровня дополнительно выделяется написанием строчными или ПРОПИСНЫМИ символами, а символы действующих волн выделяются римскими или арабскими цифрами, заключёнными в круглые, прямоугольные скобки или без них.
Символы вершин корректирующих волн простых волновых моделей обозначаются буквами A-B-C-D-E. Вершины сложных корректирующих моделей обозначаются как W-X-Y-Xx-Z.
Порядковые номера в первой колонке используются
для нумерации масштабов (волновых уровней) при настройке внешнего интерфейса управления индикаторными платформами ZUP, в случаях проведения анализа без волновой разметки.

 

Ещё раз хочу подчеркнуть: в DML&EWA Technique мы
отказались от использования относительного масштабирования – волновые уровни жёстко связаны с периодом формирования баров при максимальном сжатии графика по временной оси в терминалах MT4/5.

Почему такие уровни:
Когда зарождались принципы волнового анализа графики строились на базе дневных, недельных и месячных, а то и
годовых баров. Самым младшим уровнем у Р. Эллиотта был уровень Micro, но размещался он несколько «выше».
Время менялось, менялся и анализ, у Глена Нили появился уровень SubMicro. С компьютеризацией процесса можно
анализировать хоть тиковые графики, но в волновом анализе такой целью не задаются, и волновой уровень SuperMicro как самый младший, формируемый на минутных барах, является более чем достаточным.
С другой стороны, используя для анализа клиентские терминалы MT4 / MT5, мы имеем ограничение на формируемую глубину истории, а следовательно, и ограничение на максимально возможный отображаемый волновой уровень – Primary.
Символы старших волновых уровней могут один – два раза отобразиться на графиках, но инструменты от этих вершин построить не удастся ввиду отсутствия необходимой глубины истории котировок. Следовательно, волновые уровни Cycle, SuperCycle и GrandCycle для нас являются лишь справочными.

Успех распознавания волновых моделей может быть гарантирован при наличии трех составляющих:
• классификации – списка групп моделей обладающих характерными отличительными признаками;
• полного описания индивидуальных свойств и отличительных признаков каждой из моделей группы по 10-ти основным правилам (см. ЧАСТЬ 1: Отличия DML&EWA Technique от EWA);
• графического представления каждой волновой модели.
Это колоссальный объем информации. Каталог волновых моделей для программы-советника Elliott Wave Maker составляет 150 страниц. Изложить такой материал в рамках небольшой статьи невозможно, мы лишь делаем попытку кратко описать проблемы создания классификации волновых моделей и их каталога.

Итак, у нас 13 движущих волновых моделей. Каждая из них помимо описания должна иметь графический образец для сравнения формируемой модели с моделью описанной в каталоге. Понятно, что сравнить формируемую на графике модель легче с графическим изображением, чем с её текстовым описанием (второе за Вас выполнит программа).
Примеры графического представления импульсных волновых моделей из «классических» учебников на мой взгляд выглядят более чем странно (см. рис. 3.03 – 06).
04 ImpulseExtended5Up-1 03 ImpulseExtended3Up-1 02 ImpulseExtended1Up-1
Чем структура этих моделей отличаются от несегментированной волны? Разве при таком характере структуры ценового движения нужно выходить из сделок? В чём смысл расчёта длин волн?
Те же модели в реальном представлении каталога DML Wave Models (см. рис. 3.07 – 09): внутренняя структура модели указывает на необходимость расчёта соотношения длин и длительностей волн для принятия решений о выходе из торговых позиций в начале фазе коррекции и об открытии новых позиций по её завершению.
05 ImpulseExt1Up-1 06 ImpulseExt3Up-2 07 ImpulseExt5Up-1
Сравните также как отличаются графические представления начального и конечного диагонального треугольника в «классическом» изложении (см. рис. 3.10 – 11) и в каталоге DML Wave Models.

06 LeadDiagonalUp-1 08 LeadDiagonalExt1Up-1 Разве нет среди диагональных треугольников моделей с удлинением в первой, третьей или пятой волне?
Об этом почему-то умалчивается, а такие определения как «сходящийся» или «расходящийся» диагональный треугольник – обсуждаются в классической теории. Но направление образующих в диагональных треугольниках не является ни их определяющим свойством, ни определяющим инструментом прогнозирования. Определяющими признаками являются: пересечение уровня вершины первой волны четвёртой волной; и в какой из движущих волн – в первой, третьей или пятой формируется удлинение.
07 EndDiagonalUp-1 09 LeadDiagonalExt3Up-1

В классическом варианте интересны только графические представления движущей волны и неудавшейся пятой волны. Однако, в описании неудавшейся пятой обсуждается лишь как её называть: Truncated fifth или Failure fifth. Но ни слова о месте её положения, как волны завершающей глобальные циклы, или принципе подтверждения её формирования по
скорости последующего разворота.

01 MotiveWaveUp-1 05 Truncated5Up-1

Игорь Бебешин (Putnik)
E-mail: putnik-post@rambler.ru
http://www.dml-ewa.ru/
Skype: fibonacciclub