12 лет на FOREX, 10 лет занимаюсь волновым анализом. Трейдер, аналитик, разработчик.
Через пять лет практики задумался, почему так мало трейдеров используют волновой анализ для торговли, что мешает его изучать и, что мешает его применять.
Ещё пять лет и были найдены не только ответы, но и решения проблем.

Превосходство волнового анализа над другими видами технического анализа очевидно и неоспоримо. Волновой анализ является вершиной, апогеем всех видов технического анализа, включая в себя другие виды либо как составляющие, либо как частные случаи. Использование трендовых линий и каналов, соотношений длин и длительностей волн по числам Фибоначчи, многочисленные фигуры и паттерны, волны Вульфа… всё включает в себя волновой анализ, но не просто как частные случаи и составляющие, а как стройную систему применения этих инструментов анализа.
Однако использование трейдерами волнового анализа на практике весьма ограничено. Причин три:

  • Многочисленная, но мало информативная литература и несогласованные термины, применяемые разными авторами, в совокупности затрудняют изучение теоретических основ на начальном этапе.
    Приводят к системному хаосу…
  • Не чётко выраженные и не систематизированные правила классического волнового анализа приводят к субъективной их трактовке, а соответственно к субъективным выводам при проведении анализа.
    Однако с этими двумя проблемами трейдер при определённом желании и настойчивости вполне может справиться самостоятельно, досконально разобравшись в теории. НО…
  • Отсутствие среды для проведения волнового анализа в самых распространённых терминалах MT4 и MT5 приводит к колоссальным временным затратам на его проведение, а сам анализ по этой причине часто сводится к банальной и порой необоснованной расстановке символов волновых вершин на графике. Что по сути анализом не является. Самостоятельно решить эту проблему большинство трейдеров не может.

Проанализировав эти причины, мы решились их устранить:

  • Создан интенсивный курс волнового анализа.
  • Составлен уточнённый каталог волновых моделей.
  • Разработана программа-советник Elliott Wave Maker для проведения волнового анализа в терминалах MetaTrader 4/5. Эти работотки мы и хотим представить на Ваш суд.

Начнём с примеров:
00_01 USDJPYH4 00_02 EURUSDDaily
Посмотрите, как точно развивается ценовое движение относительно инструментов прогнозирования. И не важно развивается направленная фаза ценового движения или корректирующая, рассматриваем график Daily или H4. Цена точно следует от инструмента к инструменту, от уровня к уровню, формируя структуру волновых моделей.

 

Нужна ли программа для проведения волнового
анализа? Для меня ответ очевиден и однозначен:
НУЖНА!
Вдумайтесь: волновой АНАЛИЗ !!!
АНАЛИЗ – это не расстановка символов волновых вершин на графиках и, далее на глазок, похоже или не
похоже. АНАЛИЗ – это сопоставление десятка правил:

  • соотношений длин и длительностей волн,
  • взаимного положения волновых вершин,
  • внутренней и внешней структуры,
  • правил чередования и сегментирования,
  • построения каналов, выявления целевых зон….

Как бы гениальны Вы не были, удержать в голове все правила распознавания полсотни волновых моделей и нюансы их формирования при оперативном анализе структуры ценового движения – нереально!!!
Быстро нанести разметку и выполнить построения, или внести корректировки в проделанную работу?!!?
Без программы не обойтись.
Но какая должна быть программа, как проводить волновой анализ?
Кто-то пытается довериться автомату, но это фактически означает довериться «чёрному ящику». Алгоритм работы знает только разработчик, как он построен, что он учитывает? Неизвестно. Работа трейдера фактически сводится к нулю, но ответственность остаётся. Может быть проще отдать средства в управление?

Прямой противоположностью является ручная разметка графиков без средств контроля. Сколько ошибок
при этом допускается !!!

Для реальной торговли нужна программа-помощник. Именно программа как помощник, не руководитель и тем более не автомат как «чёрный ящик». Программа должна помогать Вам выполнять рутинные операции разметки и построений и, в реальном масштабе времени проверять все Ваши действия. Подсказывать, где Вы могли допустить ту или иную ошибку, не учтя некоторые условия !!!
Помощник должен высвободить ваше время для анализа и торговли, оставить право принятия решений за Вами.

Но возможен ещё один вариант: всё-таки довериться автомату, и зная, что автомат всего учесть не может править результаты автоматического анализа самому.
Способ реальный, однако проще автомату найти пропущенные Вами ошибки, чем Вам уследить за действиями автомата. Соответственно возникает вопрос зачем нужен такой вариант? При анализе 1 -2- 3…5 валютных пар, фактически не нужен. Если Вам необходимо периодически анализировать десяток, два или более инструментов такой автомат наверняка потребуется. Он нужен для оперативного предварительного анализа ситуации. Особенностью такой автоматизированной системы является отсутствие непосредственно волновой разметки !?!

схема
То есть, фактически нужно иметь два комплекса:

  • Автоматический инструмент для предварительного оперативного анализа пакета инструментов
    с целью выявления общей ситуации и ближайших
    целей (зон сопротивления и поддержки).
  • Инструмент для проведения тщательного волнового анализа со всеми проверками для поиска возможных ошибок совершаемых автоматом и оперативного поиска альтернативных решений на выбранной валютной паре.

Кратко о принципе и особенностях системы.
Последовательность действий:

  1. На историческом участке графика, автоматически или визуальным образом, выявляются базовые разворотные точки ценового движения (волновые вершины) на разных его масштабах (на разных волновых уровнях).
  2. От разворотных точек исследуемого волнового уровня производится построение каналов вил Эндрюса и линий Шиффа (которые фактически являются расширенным вариантом канала построенного вокруг 50%-й медианы вил Эндрюса).
  3. По положению цены в вилах Эндрюса или линиях Шиффа выявляется фаза ценового движения: направленное или корректирующее. Канал вил Эндрюса лучше подходят для оценки направленной фазы ценового движения, канал линий Шиффа – для оценки корректирующей фазы.
  4. Выявление целевых зон – уровней ожидаемого последующего разворота или коррекции, производится по выбору значимых графических инструментов вил Эндрюса и линий Шиффа.
  5. Производится расстановка торговых ордеров.

Вот и всё !!!

00_04 EURUSDDaily

В данном примере графика Daily пары EUR USD волновая разметка выполнена на сформированном участке ценового движения. Инструменты вил Эндрюса построены от волновых вершин уровня Minute для прогнозирования целей развития волны-[c].В таком варианте анализа используется один график со сквозной разметкой на 9-ти волновых уровнях.

00_03 AUDUSDDaily

График Daile пары AUD USD.
Dолновая разметка не нанесена, но инструменты вил Эндрюса, автоматически построены от разворотных точек ценового движения одного волнового уровня (Minor) и позволяют выявлять целевые зоны развивающегося движения.На график также выведены зоны поддержки старших волновых уровней, определённых на других графиках.

 

 

 

 

 

Наносить или не наносить волновую разметку?
… для чего мы проводим волновой анализ? Чтобы правильно расставить на графике символы волновых
вершин, или чтобы выявить цели ценового движения?
Сама расстановка символов на точность прогнозирования развития ценового движения никак не влияет.
Делать разметку ради разметки смысла нет. Разметку нужно делать с одной единственной целью: обозначить разворотные точки смены фаз направленного и ненаправленного ценового движения одного волнового уровня от которых будут построены инструменты прогнозирования.

00_05 EURUSDMonthly

00_06 EURUSDMonthly

В данных примерах целевая зона начала коррекции (разворота), выявленная как результат волнового анализа
и выявленная автоматически без нанесения разметки, совпадают.

 

 

 

 

 

 

 

00_07 EURUSDH4 Теперь пример сложнее:
Проведение волнового анализа позволило сразу правильно рассчитать уровень начала коррекции.
Автоматизированная система «дала сбой» и «переключилась» на выявление разворотных точек младшего волнового уровня, что привело к неправильному выявлению целей. Цели просто «зависли в воздухе».

 

 

00_08 EURUSDH2

Но ошибку можно исправить, изменив точки привязки вил Эндрюса с 3-2-1 на 5-4-1, введя корректировку через
интерфейс управления.

00_09 EURUSDH2
Разберём всё по порядку:

  • Волна (моноволна по Глену Нили) это однонаправленное ценовое движение за определённый промежуток
    времени, протекающее от одного ценового разворота до другого. Длина волны – это её проекция на ценовую
    ось, ось ординат. Длительность, или протяжённость волны – её проекция на временную ось, ось абсцисс.
    Действующая волна – движущая фаза ценового движения. Противодействующая волна – корректирующая фаза ценового движения.
    То есть, волна это лишь название однонаправленного ценового движения определённого масштаба. Возникает такое движение как результат дисбаланса между спросом и предложением (количеством приказов на покупку и продажу).
    Когда отношение спроса к предложению увеличивается, цена растёт. Такую ситуацию называем восходящей волной. Когда отношение спроса к предложению снижается, цена падает, формируя нисходящую волну.
  • Часто действующую волну отождествляют с импульсом и волновой моделью. Введём разграничения этих
    терминов.
  • Импульс – это действующая волна, то есть движущая фаза рынка, отличающаяся повышенной динамикой и силой (длиной) ценового движения.
  • Волновая модель – это комбинация из движущих и корректирующих фаз ценового движения описывающая
    некоторый этап его развития по определённым законам.

Следовательно волна и волновая модель это всего лишь условные определения введённые для описания и правильной идентификации различных этапов развития ценового движения. Соответственно, «как ни назови – всё равно поедет».
Несравненно важнее фактическое выявление фаз ценового движения разных волновых уровней: то есть выявление разворотных точек ценового движения где фазы направленной и ненаправленной активности ценового движения сменяют друг друга. Выделив такие разворотные точки и идентифицировав их по масштабам (волновым уровням), остаётся только установить инструменты прогнозирования.
Применение правил выявления разворотных точек ценового движения одного волнового уровня, с разметкой или без неё, всегда приходит к одному результату.

Игорь Бебешин (Putnik)
E-mail: putnik-post@rambler.ru
http://www.dml-ewa.ru/
Skype: fibonacciclub